Сравнение XNZS.L с IWFV.L
XNZS.L (Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C) and IWFV.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) are both Global Equities funds - XNZS.L tracks the MSCI ACWI NR USD while IWFV.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XNZS.L returned 15.36%/yr vs 26.96%/yr for IWFV.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XNZS.L charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for IWFV.L.
Доходность
Сравнение доходности XNZS.L и IWFV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XNZS.L торгуется в GBP, в то время как IWFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XNZS.L показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у IWFV.L с доходностью 34.52%.
XNZS.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- 8.86%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 25.26%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWFV.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 11.07%
- С начала года
- 34.52%
- 6 месяцев
- 36.88%
- 1 год
- 67.71%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение доходности по годам XNZS.L и IWFV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XNZS.L Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C | 8.86% | 11.91% | 17.28% | 17.73% | -1.03% |
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 34.52% | 30.69% | 6.85% | 13.02% | 4.60% |
Correlation
The correlation between XNZS.L and IWFV.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2022 г. | 0.77 |
The correlation between XNZS.L and IWFV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNZS.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск
XNZS.L
IWFV.L
Сравнение XNZS.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZS.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNZS.L | IWFV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.94 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 9.53 | -6.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | 36.85 | -23.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNZS.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 5.02 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.79 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок XNZS.L и IWFV.L
Максимальная просадка XNZS.L за все время составила -18.52%, что меньше максимальной просадки IWFV.L в -28.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNZS.L и IWFV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNZS.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.52% | -28.79% | +10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -7.08% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.52% | -13.82% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.71% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -4.38% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.83% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNZS.L и IWFV.L
Текущая волатильность для Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZS.L) составляет 2.86%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что XNZS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNZS.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 5.45% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 11.21% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.69% | 13.44% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 13.10% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.38% | 15.10% | -1.72% |
Сравнение комиссий XNZS.L и IWFV.L
XNZS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWFV.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNZS.L и IWFV.L
Ни XNZS.L, ни IWFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XNZS.L and IWFV.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNZS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNZS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for IWFV.L.
XNZS.L tracks MSCI ACWI NR USD, while IWFV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.19% for XNZS.L and 0.30% for IWFV.L.
Подберите оптимальное распределение для XNZS.L и IWFV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор