PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNZN.DE с PR1E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNZN.DE с PR1E.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNZN.DE (Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - XNZN.DE tracks the MSCI Nordic Countries NR EUR while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, XNZN.DE returned 5.54%/yr vs 13.86%/yr for PR1E.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XNZN.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.

Доходность

Сравнение доходности XNZN.DE и PR1E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZN.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNZN.DE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у PR1E.DE с доходностью 7.72%.

XNZN.DE

1 день
0.80%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.71%
1 год
1.15%
3 года*
5.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

PR1E.DE

1 день
0.46%
1 месяц
0.90%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
16.32%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNZN.DE и PR1E.DE

2026 (YTD)202520242023
XNZN.DE
Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C		0.62%1.04%3.46%12.19%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		7.72%20.48%8.42%5.45%

Correlation

The correlation between XNZN.DE and PR1E.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.82

The correlation between XNZN.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с XNZN.DE:
XNZN.DE с XDN0.DEXNZN.DE с CN1G.DEXNZN.DE с BRK-BXNZN.DE с XUIN.DEXNZN.DE с ELFC.DEXNZN.DE с XCEU.DEXNZN.DE с ZPRL.DE
Часто сравнивают с PR1E.DE:
PR1E.DE с PR1Z.DEPR1E.DE с BRK-BPR1E.DE с PRIZ.LPR1E.DE с MIVA.DEPR1E.DE с EUPE.DEPR1E.DE с ZPRD.DEPR1E.DE с H4ZA.DE

Доходность на риск

XNZN.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNZN.DE
Ранг доходности на риск XNZN.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNZN.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNZN.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNZN.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNZN.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNZN.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PR1E.DE
Ранг доходности на риск PR1E.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1E.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1E.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNZN.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZN.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNZN.DEPR1E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
1.32

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
1.94

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.25

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

1.81

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

6.80

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNZN.DE vs. PR1E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNZN.DE на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа PR1E.DE равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNZN.DE и PR1E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNZN.DEPR1E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.32

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.62

-0.29

Просадки

Сравнение просадок XNZN.DE и PR1E.DE

Максимальная просадка XNZN.DE за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNZN.DE и PR1E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNZN.DEPR1E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.90%

-35.98%

+12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-9.39%

-3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.90%

-16.84%

-7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.13%

-1.61%

-7.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-4.90%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

2.51%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XNZN.DE и PR1E.DE

Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZN.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) имеют волатильность 4.52% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNZN.DEPR1E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.33%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

10.60%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

12.88%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

14.48%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

16.68%

-0.56%

Сравнение комиссий XNZN.DE и PR1E.DE

XNZN.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNZN.DE и PR1E.DE

XNZN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.38%2.56%2.87%2.91%3.15%2.25%2.17%2.73%
XNZN.DE
Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XNZN.DE and PR1E.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for XNZN.DE.

XNZN.DE tracks MSCI Nordic Countries NR EUR, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: DWS and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for XNZN.DE and 0.05% for PR1E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNZN.DE и PR1E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор