PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNZE.L с PRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNZE.L с PRIE.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XNZE.L (Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - XNZE.L tracks the MSCI EMU NR EUR while PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XNZE.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PRIE.L.

Доходность

Сравнение доходности XNZE.L и PRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZE.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XNZE.L торгуется в GBP, в то время как PRIE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

XNZE.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRIE.L

1 день
-0.44%
1 месяц
0.52%
С начала года
6.45%
6 месяцев
8.63%
1 год
19.30%
3 года*
13.71%
5 лет*
10.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNZE.L и PRIE.L

2026 (YTD)2025202420232022
XNZE.L
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C		17.76%18.75%1.86%16.91%-16.45%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		6.45%26.12%3.78%13.38%2.90%

Correlation

The correlation between XNZE.L and PRIE.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2022 г.

0.89

The correlation between XNZE.L and PRIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XNZE.L и PRIE.L

Секторы
XNZE.L
PRIE.L

Технологии

22.6%
9.4%

Финансовые услуги

20.5%
24.2%

Промышленность

12.9%
19.2%

Потребительский циклический сектор

11.9%
6.5%

Здравоохранение

10.6%
13.4%

Коммуникационные услуги

6.7%
3.3%

Потребительский защитный сектор

6.4%
8.4%

Сырьевые материалы

3.6%
5.2%

Недвижимость

2.4%
0.6%

Коммунальные услуги

2.4%
4.6%

Энергетика

-

5.2%

Технологии

XNZE.L
22.6%
PRIE.L
9.4%

Финансовые услуги

XNZE.L
20.5%
PRIE.L
24.2%

Промышленность

XNZE.L
12.9%
PRIE.L
19.2%

Потребительский циклический сектор

XNZE.L
11.9%
PRIE.L
6.5%

Здравоохранение

XNZE.L
10.6%
PRIE.L
13.4%

Коммуникационные услуги

XNZE.L
6.7%
PRIE.L
3.3%

Потребительский защитный сектор

XNZE.L
6.4%
PRIE.L
8.4%

Сырьевые материалы

XNZE.L
3.6%
PRIE.L
5.2%

Недвижимость

XNZE.L
2.4%
PRIE.L
0.6%

Коммунальные услуги

XNZE.L
2.4%
PRIE.L
4.6%

Энергетика

XNZE.L

-

PRIE.L
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с XNZE.L:
XNZE.L с XCX6.LXNZE.L с CEUR.LXNZE.L с IMV.LXNZE.L с JRDZ.LXNZE.L с XDEB.LXNZE.L с XDNS.LXNZE.L с EEI.L
Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с VEUPRIE.L с FEZ

Доходность на риск

XNZE.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNZE.L
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNZE.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZE.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XNZE.L vs. PRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNZE.LPRIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.59

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.53

—

Просадки

Сравнение просадок XNZE.L и PRIE.L

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNZE.LPRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-29.33%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.55%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.57%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.68%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XNZE.L и PRIE.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNZE.LPRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.25%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.15%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.11%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.94%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.52%

—

Сравнение комиссий XNZE.L и PRIE.L

XNZE.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNZE.L и PRIE.L

XNZE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.42%2.57%2.84%2.88%3.10%2.27%2.16%2.76%
XNZE.L
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XNZE.L and PRIE.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for XNZE.L.

XNZE.L tracks MSCI EMU NR EUR, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: DWS and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for XNZE.L and 0.05% for PRIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNZE.L и PRIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор