Сравнение XNZE.DE с EXS2.DE
XNZE.DE (Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C) and EXS2.DE (iShares TecDAX UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - XNZE.DE tracks the MSCI EMU NR EUR while EXS2.DE tracks the TecDAX®. Both are passively managed. Over the past 3 years, XNZE.DE returned 11.48%/yr vs 8.54%/yr for EXS2.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XNZE.DE charges 0.15%/yr vs 0.51%/yr for EXS2.DE.
Доходность
Сравнение доходности XNZE.DE и EXS2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XNZE.DE показывает доходность 9.92%, что значительно ниже, чем у EXS2.DE с доходностью 15.70%.
XNZE.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXS2.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам XNZE.DE и EXS2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XNZE.DE Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C | 9.92% | 13.33% | 5.47% | 20.66% | -1.63% |
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 15.70% | 5.33% | 1.63% | 13.54% | -7.69% |
Correlation
The correlation between XNZE.DE and EXS2.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2022 г. | 0.83 |
The correlation between XNZE.DE and EXS2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNZE.DE vs. EXS2.DE — Ранг доходности на риск
XNZE.DE
EXS2.DE
Сравнение XNZE.DE c EXS2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZE.DE) и iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNZE.DE | EXS2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.07 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.40 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 0.80 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNZE.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.36 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.14 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок XNZE.DE и EXS2.DE
Максимальная просадка XNZE.DE за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки EXS2.DE в -84.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNZE.DE и EXS2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNZE.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -84.49% | +65.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -16.12% | +4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -17.93% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.81% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -39.46% | +35.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 8.07% | -4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNZE.DE и EXS2.DE
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZE.DE) и iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) имеют волатильность 5.15% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNZE.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 5.29% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 14.25% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 17.83% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 18.80% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 19.47% | -2.63% |
Сравнение комиссий XNZE.DE и EXS2.DE
XNZE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EXS2.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNZE.DE и EXS2.DE
Ни XNZE.DE, ни EXS2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.15% | 0.25% | 0.36% |
XNZE.DE Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XNZE.DE and EXS2.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNZE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNZE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.51% for EXS2.DE.
XNZE.DE tracks MSCI EMU NR EUR, while EXS2.DE tracks TecDAX®. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.15% for XNZE.DE and 0.51% for EXS2.DE.
Подберите оптимальное распределение для XNZE.DE и EXS2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор