Сравнение XNGS.L с XUFB.L
XNGS.L (Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C) and XUFB.L (Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XNGS.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while XUFB.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XNGS.L returned 27.39%/yr vs 27.41%/yr for XUFB.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XNGS.L charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for XUFB.L.
Доходность
Сравнение доходности XNGS.L и XUFB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XNGS.L торгуется в GBP, в то время как XUFB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUFB.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XNGS.L показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у XUFB.L с доходностью -0.52%.
XNGS.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 11.45%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 27.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XUFB.L
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 27.41%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XNGS.L и XUFB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XNGS.L Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 17.59% | 11.63% | 38.09% | 48.85% | -12.98% |
XUFB.L Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | -0.52% | 23.40% | 40.02% | 5.21% | 0.38% |
Correlation
The correlation between XNGS.L and XUFB.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNGS.L vs. XUFB.L — Ранг доходности на риск
XNGS.L
XUFB.L
Сравнение XNGS.L c XUFB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) и Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNGS.L | XUFB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.92 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 5.08 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNGS.L | XUFB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.36 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.44 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок XNGS.L и XUFB.L
Максимальная просадка XNGS.L за все время составила -24.85%, что меньше максимальной просадки XUFB.L в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNGS.L и XUFB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNGS.L | XUFB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.85% | -41.84% | +16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.19% | -14.33% | -5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.85% | -27.91% | +3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -3.68% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -12.33% | +7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 5.41% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNGS.L и XUFB.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) составляет 5.17%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что XNGS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUFB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNGS.L | XUFB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 6.55% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 15.77% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 20.12% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 24.14% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 28.85% | -8.99% |
Сравнение комиссий XNGS.L и XUFB.L
XNGS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XUFB.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNGS.L и XUFB.L
XNGS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUFB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
XNGS.L Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUFB.L Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 1.76% | 1.71% | 1.92% | 2.54% | 3.43% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
XNGS.L and XUFB.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUFB.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUFB.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for XNGS.L.
XNGS.L is categorized as Technology Equities, while XUFB.L is Financials Equities. XNGS.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XUFB.L tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.35% for XNGS.L and 0.12% for XUFB.L.
Подберите оптимальное распределение для XNGS.L и XUFB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор