Сравнение XNGS.L с XSTC.L
XNGS.L (Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C) and XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from DWS and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XNGS.L returned 27.39%/yr vs 30.65%/yr for XSTC.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XNGS.L charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for XSTC.L.
Доходность
Сравнение доходности XNGS.L и XSTC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XNGS.L торгуется в GBP, в то время как XSTC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSTC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XNGS.L показывает доходность 17.59%, что значительно ниже, чем у XSTC.L с доходностью 23.32%.
XNGS.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 11.45%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 27.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSTC.L
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 23.32%
- 6 месяцев
- 21.32%
- 1 год
- 52.27%
- 3 года*
- 30.65%
- 5 лет*
- 24.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XNGS.L и XSTC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XNGS.L Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 17.59% | 11.63% | 38.09% | 48.85% | -12.98% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 23.32% | 14.31% | 39.50% | 48.82% | -10.93% |
Correlation
The correlation between XNGS.L and XSTC.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between XNGS.L and XSTC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNGS.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск
XNGS.L
XSTC.L
Сравнение XNGS.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNGS.L | XSTC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.44 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.04 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 7.79 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNGS.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.70 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 1.14 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок XNGS.L и XSTC.L
Максимальная просадка XNGS.L за все время составила -24.85%, что меньше максимальной просадки XSTC.L в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNGS.L и XSTC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNGS.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.85% | -29.30% | +4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.19% | -17.49% | -2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.85% | -29.30% | +4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -2.71% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -6.30% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 6.83% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNGS.L и XSTC.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) составляет 5.17%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что XNGS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNGS.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 7.05% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 14.45% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 19.63% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 22.22% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 22.43% | -2.57% |
Сравнение комиссий XNGS.L и XSTC.L
XNGS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XSTC.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNGS.L и XSTC.L
XNGS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNGS.L Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.26% | 0.33% | 0.37% | 0.53% | 1.08% | 0.53% | 0.63% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
XNGS.L and XSTC.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for XNGS.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: DWS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for XNGS.L and 0.12% for XSTC.L.
Подберите оптимальное распределение для XNGS.L и XSTC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор