Сравнение XNGS.L с XDEV.L
XNGS.L (Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C) and XDEV.L (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XNGS.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while XDEV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XNGS.L returned 27.39%/yr vs 26.92%/yr for XDEV.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XNGS.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for XDEV.L.
Доходность
Сравнение доходности XNGS.L и XDEV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XNGS.L торгуется в GBP, в то время как XDEV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XNGS.L показывает доходность 17.59%, что значительно ниже, чем у XDEV.L с доходностью 34.49%.
XNGS.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 11.45%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 27.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEV.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 11.24%
- С начала года
- 34.49%
- 6 месяцев
- 36.91%
- 1 год
- 67.91%
- 3 года*
- 26.92%
- 5 лет*
- 17.53%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение доходности по годам XNGS.L и XDEV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XNGS.L Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 17.59% | 11.63% | 38.09% | 48.85% | -12.98% |
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 34.49% | 30.51% | 6.79% | 13.25% | 1.98% |
Correlation
The correlation between XNGS.L and XDEV.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.58 |
The correlation between XNGS.L and XDEV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNGS.L vs. XDEV.L — Ранг доходности на риск
XNGS.L
XDEV.L
Сравнение XNGS.L c XDEV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNGS.L | XDEV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.97 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 9.75 | -8.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 37.53 | -33.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNGS.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 5.07 | -3.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.86 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок XNGS.L и XDEV.L
Максимальная просадка XNGS.L за все время составила -24.85%, что меньше максимальной просадки XDEV.L в -28.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNGS.L и XDEV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNGS.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.85% | -28.20% | +3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.19% | -6.92% | -13.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.85% | -14.00% | -10.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.91% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -4.35% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 1.80% | +6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNGS.L и XDEV.L
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) имеют волатильность 5.17% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNGS.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 5.42% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 10.84% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 13.30% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 13.14% | +6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 15.04% | +4.82% |
Сравнение комиссий XNGS.L и XDEV.L
XNGS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XDEV.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNGS.L и XDEV.L
Ни XNGS.L, ни XDEV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XNGS.L and XDEV.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEV.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEV.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for XNGS.L.
XNGS.L is categorized as Technology Equities, while XDEV.L is Global Equities. XNGS.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XDEV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. Their fees differ too: 0.35% for XNGS.L and 0.25% for XDEV.L.
Подберите оптимальное распределение для XNGS.L и XDEV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор