Сравнение XNGS.L с XAUS.L
XNGS.L (Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C) and XAUS.L (Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XNGS.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while XAUS.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Australia NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XNGS.L returned 27.39%/yr vs 9.59%/yr for XAUS.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XNGS.L charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for XAUS.L.
Доходность
Сравнение доходности XNGS.L и XAUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XNGS.L торгуется в GBP, в то время как XAUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAUS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XNGS.L показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у XAUS.L с доходностью 8.13%.
XNGS.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 11.45%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 27.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAUS.L
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам XNGS.L и XAUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XNGS.L Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 17.59% | 11.63% | 38.09% | 48.85% | -12.98% |
XAUS.L Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D | 8.13% | 9.45% | 3.36% | 5.67% | 4.66% |
Correlation
The correlation between XNGS.L and XAUS.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.50 |
The correlation between XNGS.L and XAUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.40 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNGS.L vs. XAUS.L — Ранг доходности на риск
XNGS.L
XAUS.L
Сравнение XNGS.L c XAUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) и Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (XAUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNGS.L | XAUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.72 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 5.19 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNGS.L | XAUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.27 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.38 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок XNGS.L и XAUS.L
Максимальная просадка XNGS.L за все время составила -24.85%, что меньше максимальной просадки XAUS.L в -51.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNGS.L и XAUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNGS.L | XAUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.85% | -51.15% | +26.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.19% | -9.57% | -10.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.85% | -21.54% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -4.18% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -8.06% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 3.14% | +4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNGS.L и XAUS.L
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (XAUS.L) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что XNGS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNGS.L | XAUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 4.33% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 10.24% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 13.00% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 16.76% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 20.45% | -0.59% |
Сравнение комиссий XNGS.L и XAUS.L
XNGS.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XAUS.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNGS.L и XAUS.L
XNGS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUS.L Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D | 2.54% | 2.67% | 3.22% | 3.83% | 5.17% | 2.15% | 4.85% | 3.73% | 3.53% | 3.49% | 3.73% |
XNGS.L Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XNGS.L and XAUS.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNGS.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNGS.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for XAUS.L.
XNGS.L is categorized as Technology Equities, while XAUS.L is Asia Pacific Equities. XNGS.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XAUS.L tracks MSCI Australia NR USD. Their fees differ too: 0.35% for XNGS.L and 0.50% for XAUS.L.
Подберите оптимальное распределение для XNGS.L и XAUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор