PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XNDX.DE с JEQP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNDX.DE с JEQP.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XNDX.DE (Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD) and JEQP.DE (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both Nasdaq-100 funds. XNDX.DE is passively managed, while JEQP.DE is actively managed. Over the past year, XNDX.DE returned 11.18% vs 23.11% for JEQP.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XNDX.DE charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for JEQP.DE.

Доходность

Сравнение доходности XNDX.DE и JEQP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD (XNDX.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNDX.DE показывает доходность 18.01%, что значительно выше, чем у JEQP.DE с доходностью 11.04%.

XNDX.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.63%
6 месяцев
16.17%
С начала года
18.01%
1 год
11.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEQP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
8.54%
С начала года
11.04%
1 год
23.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNDX.DE и JEQP.DE

2026 (YTD)2025
XNDX.DE
Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD		18.01%-4.86%
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		11.04%12.56%

Correlation

The correlation between XNDX.DE and JEQP.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.75

The correlation between XNDX.DE and JEQP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с XNDX.DE:
XNDX.DE с ANAU.DEXNDX.DE с MWOT.DEXNDX.DE с NADQ.DEXNDX.DE с EXXT.DEXNDX.DE с MWOW.DEXNDX.DE с NQSE.DEXNDX.DE с EQQB.DE
Часто сравнивают с JEQP.DE:
JEQP.DE с JEPQJEQP.DE с UDIV.DEJEQP.DE с JGPI.DEJEQP.DE с JEQP.LJEQP.DE с OAMZ.DEJEQP.DE с EXSH.DEJEQP.DE с VDIV.DE

Доходность на риск

XNDX.DE vs. JEQP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNDX.DE
Ранг доходности на риск XNDX.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNDX.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNDX.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNDX.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNDX.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNDX.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
JEQP.DE
Ранг доходности на риск JEQP.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQP.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQP.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQP.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQP.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQP.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNDX.DE c JEQP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD (XNDX.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XNDX.DEJEQP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
1.79

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.48

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

4.17

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

13.80

-12.84

XNDX.DE vs. JEQP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNDX.DE на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа JEQP.DE равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNDX.DE и JEQP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XNDX.DE и JEQP.DE

Максимальная просадка XNDX.DE за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки JEQP.DE в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNDX.DE и JEQP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNDX.DEJEQP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-24.03%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-5.56%

-14.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-1.94%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-5.52%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.68%

1.68%

+10.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XNDX.DE и JEQP.DE

Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD (XNDX.DE) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что XNDX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEQP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNDX.DEJEQP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

4.71%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

9.52%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.87%

13.10%

+17.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.69%

16.60%

+14.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.69%

16.60%

+14.09%

Сравнение комиссий XNDX.DE и JEQP.DE

XNDX.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JEQP.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNDX.DE и JEQP.DE

Дивидендная доходность XNDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности JEQP.DE в 10.02%

ПозицияTTM20252024
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		10.02%10.43%0.73%
XNDX.DE
Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD		0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XNDX.DE and JEQP.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNDX.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNDX.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for JEQP.DE.

They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.18% for XNDX.DE and 0.35% for JEQP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNDX.DE и JEQP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор