PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XNDX.DE с EQEU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNDX.DE с EQEU.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XNDX.DE (Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD) and EQEU.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged) are both Nasdaq-100 funds - XNDX.DE tracks the Nasdaq 100 Index while EQEU.DE tracks the NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, XNDX.DE returned 11.18% vs 20.89% for EQEU.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XNDX.DE charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for EQEU.DE.

Доходность

Сравнение доходности XNDX.DE и EQEU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD (XNDX.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNDX.DE показывает доходность 18.01%, что значительно выше, чем у EQEU.DE с доходностью 10.29%.

XNDX.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.63%
6 месяцев
16.17%
С начала года
18.01%
1 год
11.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQEU.DE

1 день
-2.27%
1 месяц
-5.16%
6 месяцев
10.35%
С начала года
10.29%
1 год
20.89%
3 года*
20.16%
5 лет*
11.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNDX.DE и EQEU.DE

2026 (YTD)2025
XNDX.DE
Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD		18.01%-4.86%
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		10.29%10.94%

Correlation

The correlation between XNDX.DE and EQEU.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.88

The correlation between XNDX.DE and EQEU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

Часто сравнивают с XNDX.DE:
XNDX.DE с ANAU.DEXNDX.DE с MWOT.DEXNDX.DE с NADQ.DEXNDX.DE с EXXT.DEXNDX.DE с MWOW.DEXNDX.DE с NQSE.DEXNDX.DE с EQQB.DE
Часто сравнивают с EQEU.DE:
EQEU.DE с EQQQ.DEEQEU.DE с EXV3.DEEQEU.DE с SPFT.DEEQEU.DE с SXRV.DEEQEU.DE с CSTA.DEEQEU.DE с MTVR.DEEQEU.DE с SKYE.DE

Доходность на риск

XNDX.DE vs. EQEU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNDX.DE
Ранг доходности на риск XNDX.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNDX.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNDX.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNDX.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNDX.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNDX.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
EQEU.DE
Ранг доходности на риск EQEU.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQEU.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQEU.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQEU.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQEU.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQEU.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNDX.DE c EQEU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD (XNDX.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XNDX.DEEQEU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
1.19

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
1.76

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

1.73

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

5.66

-4.70

XNDX.DE vs. EQEU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNDX.DE на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа EQEU.DE равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNDX.DE и EQEU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XNDX.DE и EQEU.DE

Максимальная просадка XNDX.DE за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки EQEU.DE в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNDX.DE и EQEU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNDX.DEEQEU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-37.97%

+17.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-12.02%

-8.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-6.95%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-7.91%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.68%

3.68%

+8.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XNDX.DE и EQEU.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD (XNDX.DE) составляет 5.56%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что XNDX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNDX.DEEQEU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

6.21%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

13.90%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.87%

17.56%

+13.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.69%

21.05%

+9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.69%

20.98%

+9.71%

Сравнение комиссий XNDX.DE и EQEU.DE

XNDX.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EQEU.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNDX.DE и EQEU.DE

Дивидендная доходность XNDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как EQEU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		0.00%
XNDX.DE
Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD		0.10%

Часто задаваемые вопросы

XNDX.DE and EQEU.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNDX.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNDX.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for EQEU.DE.

XNDX.DE tracks Nasdaq 100 Index, while EQEU.DE tracks NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for XNDX.DE and 0.35% for EQEU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNDX.DE и EQEU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор