Сравнение XNAS.L с XNAQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L).
XNAS.L и XNAQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNAS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. XNAQ.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XNAS.L и XNAQ.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XNAS.L и XNAQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XNAS.L Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | -5.52% | 19.83% | 26.60% | 56.41% | -1.82% |
XNAQ.L Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | -5.59% | 20.14% | 26.48% | 55.63% | -2.24% |
Разные валюты инструментов
XNAS.L торгуется в USD, в то время как XNAQ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XNAS.L показывает доходность -5.52%, а XNAQ.L немного ниже – -5.59%.
XNAS.L
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -5.52%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XNAQ.L
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -5.59%
- 6 месяцев
- -3.42%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 22.92%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XNAS.L и XNAQ.L
И XNAS.L, и XNAQ.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XNAS.L vs. XNAQ.L — Ранг доходности на риск
XNAS.L
XNAQ.L
Сравнение XNAS.L c XNAQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNAS.L | XNAQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.72 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.60 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 9.71 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNAS.L | XNAQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.16 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.61 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между XNAS.L и XNAQ.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNAS.L и XNAQ.L
Ни XNAS.L, ни XNAQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XNAS.L и XNAQ.L
Максимальная просадка XNAS.L за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки XNAQ.L в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.L и XNAQ.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XNAS.L | XNAQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.92% | -27.52% | +4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -10.99% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -8.02% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -7.19% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.68% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAS.L и XNAQ.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) имеют волатильность 5.56% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XNAS.L | XNAQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 5.30% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 11.91% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 19.77% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 20.45% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 20.54% | -1.13% |