PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAS.L с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNAS.L с SXR8.DE

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) and SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XNAS.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XNAS.L returned 24.57%/yr vs 12.88%/yr for SXR8.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XNAS.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for SXR8.DE.

Доходность

Сравнение доходности XNAS.L и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XNAS.L торгуется в USD, в то время как SXR8.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXR8.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XNAS.L показывает доходность 13.52%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью 6.57%.

XNAS.L

1 день
-2.42%
1 месяц
-0.85%
С начала года
13.52%
6 месяцев
12.47%
1 год
32.70%
3 года*
26.19%
5 лет*
24.57%
10 лет*
—

SXR8.DE

1 день
-1.47%
1 месяц
-0.94%
С начала года
6.57%
6 месяцев
7.44%
1 год
23.13%
3 года*
20.73%
5 лет*
12.88%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNAS.L и SXR8.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		13.52%19.82%26.59%88.40%-25.44%-8.88%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		6.57%18.24%24.75%26.34%-19.03%26.39%

Correlation

The correlation between XNAS.L and SXR8.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г.

0.80

The correlation between XNAS.L and SXR8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с CNX1.LXNAS.L с NESG.L
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с VUAA.DESXR8.DE с I500.DE

Доходность на риск

XNAS.L vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAS.L c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNAS.LSXR8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.96

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.82

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.69

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

11.25

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNAS.L vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAS.L на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXR8.DE равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAS.L и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNAS.LSXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.96

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.80

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.73

-0.11

Просадки

Сравнение просадок XNAS.L и SXR8.DE

Максимальная просадка XNAS.L за все время составила -34.26%, примерно равная максимальной просадке SXR8.DE в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.L и SXR8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNAS.LSXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-34.26%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-8.57%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-19.47%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-24.36%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-3.79%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-5.49%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.05%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAS.L и SXR8.DE

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что XNAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNAS.LSXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

3.44%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

8.37%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

11.74%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

15.91%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.23%

16.34%

+8.89%

Сравнение комиссий XNAS.L и SXR8.DE

XNAS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAS.L и SXR8.DE

Ни XNAS.L, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XNAS.L and SXR8.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.L.

XNAS.L is categorized as Nasdaq-100, while SXR8.DE is S&P 500. XNAS.L tracks NASDAQ-100 Index, while SXR8.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XNAS.L and 0.07% for SXR8.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNAS.L и SXR8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор