PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAS.L с NASL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XNAS.L с NASL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L).

XNAS.L и NASL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNAS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. NASL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 17 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XNAS.L и NASL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XNAS.L и NASL.L

2026 (YTD)2025202420232022
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		-5.13%19.83%26.60%56.41%-1.82%
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR		-5.33%20.14%26.63%55.75%-2.23%
Разные валюты инструментов

XNAS.L торгуется в USD, в то время как NASL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NASL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XNAS.L показывает доходность -5.13%, а NASL.L немного ниже – -5.33%.

XNAS.L

1 день
3.29%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.24%
1 год
24.79%
3 года*
23.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

NASL.L

1 день
3.04%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-2.66%
1 год
24.54%
3 года*
23.31%
5 лет*
13.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR

Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с NUCG.LXNAS.L с JEPG.L
Часто сравнивают с NASL.L:
NASL.L с LQQ.PANASL.L с VEUA.LNASL.L с VEUR.LNASL.L с IUSA.DENASL.L с I500.LNASL.L с XDEV.LNASL.L с UC96.L

Сравнение комиссий XNAS.L и NASL.L

XNAS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NASL.L в 0.30%.

NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Доходность на риск

XNAS.L vs. NASL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NASL.L
Ранг доходности на риск NASL.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASL.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASL.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASL.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASL.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAS.L c NASL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNAS.LNASL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.82

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.07

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.04

7.70

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNAS.L vs. NASL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAS.L на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASL.L равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAS.L и NASL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNAS.LNASL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.24

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.84

+0.49

Корреляция

Корреляция между XNAS.L и NASL.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAS.L и NASL.L

Ни XNAS.L, ни NASL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%0.68%

Просадки

Сравнение просадок XNAS.L и NASL.L

Максимальная просадка XNAS.L за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки NASL.L в -35.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.L и NASL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XNAS.LNASL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-27.49%

+4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-11.08%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-8.35%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-6.24%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.72%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAS.L и NASL.L

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что XNAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XNAS.LNASL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.62%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

12.01%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

19.75%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

20.44%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

20.99%

-1.57%