PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XNAS.DE с XUEN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNAS.DE с XUEN.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) and XUEN.DE (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XNAS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while XUEN.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA Energy 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past 5 years, XNAS.DE returned 15.95%/yr vs 22.77%/yr for XUEN.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. XNAS.DE charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for XUEN.DE.

Доходность

Сравнение доходности XNAS.DE и XUEN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNAS.DE показывает доходность 17.93%, что значительно ниже, чем у XUEN.DE с доходностью 32.88%.

XNAS.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.54%
6 месяцев
16.10%
С начала года
17.93%
1 год
28.93%
3 года*
22.87%
5 лет*
15.95%
10 лет*
—

XUEN.DE

1 день
0.84%
1 месяц
6.94%
6 месяцев
22.81%
С начала года
32.88%
1 год
37.26%
3 года*
14.24%
5 лет*
22.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNAS.DE и XUEN.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		17.93%7.11%33.75%51.36%-29.99%31.23%
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		32.88%-3.28%10.56%-3.65%71.07%50.30%

Correlation

The correlation between XNAS.DE and XUEN.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

0.13

The correlation between XNAS.DE and XUEN.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XNAS.DE:
XNAS.DE с XAIX.DEXNAS.DE с EQQB.DEXNAS.DE с XDWT.LXNAS.DE с EQAC.MIXNAS.DE с LYMS.DEXNAS.DE с 2B76.DEXNAS.DE с XDWH.DE
Часто сравнивают с XUEN.DE:
XUEN.DE с VDEXUEN.DE с WDNR.DEXUEN.DE с ESIE.DEXUEN.DE с SMLP.DEXUEN.DE с SPYN.DEXUEN.DE с D6RD.DEXUEN.DE с AMEE.DE

Доходность на риск

XNAS.DE vs. XUEN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAS.DE
Ранг доходности на риск XNAS.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XUEN.DE
Ранг доходности на риск XUEN.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEN.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEN.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEN.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEN.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEN.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAS.DE c XUEN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XNAS.DEXUEN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.52

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.00

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.17

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

5.29

+3.01

XNAS.DE vs. XUEN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAS.DE на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUEN.DE равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAS.DE и XUEN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XNAS.DE и XUEN.DE

Максимальная просадка XNAS.DE за все время составила -31.25%, что меньше максимальной просадки XUEN.DE в -64.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.DE и XUEN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNAS.DEXUEN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.25%

-64.67%

+33.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-17.12%

+7.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-26.62%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-26.62%

-4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-8.85%

+5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-17.29%

+9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

7.02%

-3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAS.DE и XUEN.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) составляет 5.65%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что XNAS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNAS.DEXUEN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

7.03%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

21.19%

-8.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

24.49%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

26.79%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

30.15%

-10.23%

Сравнение комиссий XNAS.DE и XUEN.DE

XNAS.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XUEN.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAS.DE и XUEN.DE

XNAS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUEN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.06%2.80%2.64%3.22%3.89%3.12%7.28%2.75%0.71%

Часто задаваемые вопросы

XNAS.DE and XUEN.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUEN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.DE.

XNAS.DE is categorized as Nasdaq-100, while XUEN.DE is Energy Equities. XNAS.DE tracks Nasdaq 100®, while XUEN.DE tracks MSCI USA Energy 20/35 Custom. Their fees differ too: 0.20% for XNAS.DE and 0.12% for XUEN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNAS.DE и XUEN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор