Сравнение XNAS.DE с XDWL.DE
XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) and XDWL.DE (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XNAS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while XDWL.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, XNAS.DE returned 18.79%/yr vs 12.94%/yr for XDWL.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XNAS.DE charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for XDWL.DE.
Доходность
Сравнение доходности XNAS.DE и XDWL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XNAS.DE показывает доходность 20.53%, что значительно выше, чем у XDWL.DE с доходностью 10.94%.
XNAS.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.97%
- С начала года
- 20.53%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 37.14%
- 3 года*
- 24.64%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- —
XDWL.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 10.94%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 23.78%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение доходности по годам XNAS.DE и XDWL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XNAS.DE Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 20.53% | 7.11% | 33.75% | 51.36% | -29.99% | 33.56% |
XDWL.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 10.94% | 7.90% | 26.08% | 20.26% | -13.81% | 29.90% |
Correlation
The correlation between XNAS.DE and XDWL.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between XNAS.DE and XDWL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNAS.DE vs. XDWL.DE — Ранг доходности на риск
XNAS.DE
XDWL.DE
Сравнение XNAS.DE c XDWL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNAS.DE | XDWL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.40 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 3.66 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | 14.44 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNAS.DE | XDWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.14 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.91 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.68 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок XNAS.DE и XDWL.DE
Максимальная просадка XNAS.DE за все время составила -31.25%, что меньше максимальной просадки XDWL.DE в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.DE и XDWL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNAS.DE | XDWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -33.65% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -6.49% | -3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.72% | -21.63% | -5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.25% | -21.63% | -9.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.29% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -4.56% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 1.65% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAS.DE и XDWL.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что XNAS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNAS.DE | XDWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 2.62% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 7.73% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 11.09% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 14.14% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 15.12% | +4.72% |
Сравнение комиссий XNAS.DE и XDWL.DE
XNAS.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XDWL.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNAS.DE и XDWL.DE
XNAS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWL.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 1.17% | 1.28% | 1.65% | 1.58% | 1.77% | 2.08% | 1.95% | 1.98% | 1.40% | 1.94% | 1.83% |
XNAS.DE Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XNAS.DE and XDWL.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDWL.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWL.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.DE.
XNAS.DE is categorized as Nasdaq-100, while XDWL.DE is Global Equities. XNAS.DE tracks Nasdaq 100®, while XDWL.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.20% for XNAS.DE and 0.12% for XDWL.DE.
Подберите оптимальное распределение для XNAS.DE и XDWL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор