Сравнение XNAS.DE с QQQ
XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both Nasdaq-100 funds - XNAS.DE tracks the Nasdaq 100® while QQQ tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XNAS.DE returned 18.79%/yr vs 18.95%/yr for QQQ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XNAS.DE charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности XNAS.DE и QQQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XNAS.DE торгуется в EUR, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XNAS.DE показывает доходность 20.53%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 22.09%.
XNAS.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.97%
- С начала года
- 20.53%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 37.14%
- 3 года*
- 24.64%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.67%
- С начала года
- 22.09%
- 6 месяцев
- 18.99%
- 1 год
- 39.73%
- 3 года*
- 25.06%
- 5 лет*
- 18.95%
- 10 лет*
- 21.60%
Сравнение доходности по годам XNAS.DE и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XNAS.DE Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 20.53% | 7.11% | 33.75% | 51.36% | -29.99% | 33.56% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.17% | 6.44% | 33.87% | 50.21% | -28.40% | 33.32% |
Correlation
The correlation between XNAS.DE and QQQ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between XNAS.DE and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNAS.DE vs. QQQ — Ранг доходности на риск
XNAS.DE
QQQ
Сравнение XNAS.DE c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNAS.DE | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.43 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 3.62 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | 11.36 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNAS.DE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.48 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.86 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.79 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок XNAS.DE и QQQ
Максимальная просадка XNAS.DE за все время составила -31.25%, что меньше максимальной просадки QQQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.DE и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNAS.DE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -46.01% | +14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -11.01% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.72% | -27.21% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.25% | -30.99% | -0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.62% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -7.79% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.51% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAS.DE и QQQ
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что XNAS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNAS.DE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 3.58% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 11.51% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 16.16% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 22.02% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 22.60% | -2.76% |
Сравнение комиссий XNAS.DE и QQQ
XNAS.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNAS.DE и QQQ
XNAS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.40% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
XNAS.DE Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XNAS.DE and QQQ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.DE.
XNAS.DE tracks Nasdaq 100®, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for XNAS.DE and 0.18% for QQQ.
Подберите оптимальное распределение для XNAS.DE и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор