Сравнение XNAQ.L с XSTR.L
XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) and XSTR.L (Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XNAQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while XSTR.L is a Money Market fund actively managed by Xtrackers. XNAQ.L is passively managed, while XSTR.L is actively managed. Over the past 5 years, XNAQ.L returned 18.96%/yr vs 3.33%/yr for XSTR.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. XNAQ.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for XSTR.L.
Доходность
Сравнение доходности XNAQ.L и XSTR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XNAQ.L торгуется в GBP, в то время как XSTR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSTR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XNAQ.L показывает доходность 19.89%, что значительно выше, чем у XSTR.L с доходностью 1.57%.
XNAQ.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 8.16%
- С начала года
- 19.89%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 41.02%
- 3 года*
- 24.81%
- 5 лет*
- 18.96%
- 10 лет*
- —
XSTR.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 1.76%
Сравнение доходности по годам XNAQ.L и XSTR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XNAQ.L Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 19.89% | 11.71% | 28.62% | 47.83% | -25.44% | 26.22% |
XSTR.L Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 1.57% | 4.20% | 5.14% | 4.57% | 1.25% | -0.07% |
Correlation
The correlation between XNAQ.L and XSTR.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNAQ.L vs. XSTR.L — Ранг доходности на риск
XNAQ.L
XSTR.L
Сравнение XNAQ.L c XSTR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) и Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XSTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNAQ.L | XSTR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.80 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 4.04 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 32.32 | -21.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNAQ.L | XSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 1.87 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 3.58 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | -0.10 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок XNAQ.L и XSTR.L
Максимальная просадка XNAQ.L за все время составила -27.52%, что больше максимальной просадки XSTR.L в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAQ.L и XSTR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNAQ.L | XSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.52% | -23.56% | -3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -0.97% | -10.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -0.97% | -23.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -0.97% | -26.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -7.85% | +7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -20.17% | +13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 0.12% | +3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAQ.L и XSTR.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XSTR.L) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что XNAQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNAQ.L | XSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 0.13% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.38% | 2.02% | +8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 2.09% | +12.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 1.02% | +18.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 0.99% | +18.14% |
Сравнение комиссий XNAQ.L и XSTR.L
XNAQ.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XSTR.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNAQ.L и XSTR.L
XNAQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSTR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNAQ.L Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSTR.L Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 4.15% | 4.61% | 5.06% | 4.05% | 0.33% | 0.02% | 0.56% | 0.97% | 0.61% | 0.19% | 1.19% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
XNAQ.L and XSTR.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSTR.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSTR.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for XNAQ.L.
XNAQ.L is categorized as Nasdaq-100, while XSTR.L is Money Market. Their fees differ too: 0.20% for XNAQ.L and 0.10% for XSTR.L.
Подберите оптимальное распределение для XNAQ.L и XSTR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор