PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAQ.L с HDLG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNAQ.L с HDLG.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) and HDLG.L (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XNAQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while HDLG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XNAQ.L returned 18.47%/yr vs 6.54%/yr for HDLG.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. XNAQ.L charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for HDLG.L.

Доходность

Сравнение доходности XNAQ.L и HDLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XNAQ.L торгуется в GBP, в то время как HDLG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDLG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XNAQ.L показывает доходность 17.44%, что значительно выше, чем у HDLG.L с доходностью 6.48%.

XNAQ.L

1 день
-2.04%
1 месяц
5.96%
С начала года
17.44%
6 месяцев
15.25%
1 год
38.15%
3 года*
24.24%
5 лет*
18.47%
10 лет*
—

HDLG.L

1 день
1.79%
1 месяц
2.34%
С начала года
6.48%
6 месяцев
6.18%
1 год
12.55%
3 года*
8.54%
5 лет*
6.54%
10 лет*
7.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNAQ.L и HDLG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		17.44%11.72%28.64%47.82%-25.44%-8.88%
HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		6.48%-3.57%18.46%-4.52%12.44%21.73%

Correlation

The correlation between XNAQ.L and HDLG.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.21

The correlation between XNAQ.L and HDLG.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XNAQ.L и HDLG.L

Секторы
XNAQ.L
HDLG.L

Технологии

53.7%
1.5%

Коммуникационные услуги

15.8%
8.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
3.5%

Потребительский защитный сектор

7.7%
18.4%

Здравоохранение

4.2%
5.0%

Промышленность

3.1%
0.0%

Коммунальные услуги

1.4%
13.8%

Сырьевые материалы

1.1%
0.0%

Энергетика

0.6%
12.0%

Финансовые услуги

0.2%
15.9%

Недвижимость

0.1%
21.3%

Технологии

XNAQ.L
53.7%
HDLG.L
1.5%

Коммуникационные услуги

XNAQ.L
15.8%
HDLG.L
8.5%

Потребительский циклический сектор

XNAQ.L
12.2%
HDLG.L
3.5%

Потребительский защитный сектор

XNAQ.L
7.7%
HDLG.L
18.4%

Здравоохранение

XNAQ.L
4.2%
HDLG.L
5.0%

Промышленность

XNAQ.L
3.1%
HDLG.L
0.0%

Коммунальные услуги

XNAQ.L
1.4%
HDLG.L
13.8%

Сырьевые материалы

XNAQ.L
1.1%
HDLG.L
0.0%

Энергетика

XNAQ.L
0.6%
HDLG.L
12.0%

Финансовые услуги

XNAQ.L
0.2%
HDLG.L
15.9%

Недвижимость

XNAQ.L
0.1%
HDLG.L
21.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с XNAQ.L:
XNAQ.L с EQQQ.LXNAQ.L с CNX1.LXNAQ.L с CNDX.LXNAQ.L с XDWT.DEXNAQ.L с QQQXNAQ.L с EQGB.LXNAQ.L с XLKQ.L
Часто сравнивают с HDLG.L:
HDLG.L с VHYL.ASHDLG.L с D5BM.DEHDLG.L с USDV.LHDLG.L с VUSA.LHDLG.L с SCHDHDLG.L с SPYHDLG.L с LGGE.DE

Доходность на риск

XNAQ.L vs. HDLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAQ.L
Ранг доходности на риск XNAQ.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAQ.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAQ.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAQ.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAQ.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAQ.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HDLG.L
Ранг доходности на риск HDLG.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLG.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLG.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLG.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLG.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLG.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAQ.L c HDLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNAQ.LHDLG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.18

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
1.76

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.20

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

1.81

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

4.61

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNAQ.L vs. HDLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAQ.L на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа HDLG.L равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAQ.L и HDLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNAQ.LHDLG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.18

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.50

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.25

+0.15

Просадки

Сравнение просадок XNAQ.L и HDLG.L

Максимальная просадка XNAQ.L за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки HDLG.L в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAQ.L и HDLG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNAQ.LHDLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-38.91%

+4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-6.92%

-4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.55%

-15.61%

-8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-17.84%

-9.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-3.20%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.71%

-9.22%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.72%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAQ.L и HDLG.L

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что XNAQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNAQ.LHDLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

3.39%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

8.42%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

10.67%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

12.99%

+10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

15.66%

+10.33%

Сравнение комиссий XNAQ.L и HDLG.L

XNAQ.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HDLG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAQ.L и HDLG.L

XNAQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		3.67%3.94%3.46%4.11%3.49%3.30%4.65%3.77%3.67%3.17%2.88%1.86%
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XNAQ.L and HDLG.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNAQ.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNAQ.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for HDLG.L.

XNAQ.L is categorized as Nasdaq-100, while HDLG.L is S&P 500. XNAQ.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while HDLG.L tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for XNAQ.L and 0.30% for HDLG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNAQ.L и HDLG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор