PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMWX.L с XSTC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMWX.L с XSTC.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L).

XMWX.L и XSTC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMWX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Index. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г.. XSTC.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMWX.L и XSTC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMWX.L и XSTC.L

2026 (YTD)20252024
XMWX.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C		3.10%23.16%-1.64%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		-9.02%22.94%8.90%
Разные валюты инструментов

XMWX.L торгуется в USD, в то время как XSTC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSTC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMWX.L показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у XSTC.L с доходностью -9.02%.

XMWX.L

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.72%
С начала года
3.10%
6 месяцев
7.82%
1 год
22.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XSTC.L

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-9.02%
6 месяцев
-8.47%
1 год
27.74%
3 года*
25.71%
5 лет*
16.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XMWX.L:
XMWX.L с XUSE.ASXMWX.L с MEUD.LXMWX.L с PACW.LXMWX.L с VWRP.LXMWX.L с IWFV.LXMWX.L с WRDA.LXMWX.L с EWSP.L
Часто сравнивают с XSTC.L:
XSTC.L с BRK-BXSTC.L с IITU.LXSTC.L с XDWT.LXSTC.L с VGTXSTC.L с FLXD.LXSTC.L с IJPH.LXSTC.L с BCHS.L

Сравнение комиссий XMWX.L и XSTC.L

XMWX.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XSTC.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XMWX.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XMWX.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMWX.L
Ранг доходности на риск XMWX.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMWX.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMWX.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMWX.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMWX.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMWX.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XSTC.L
Ранг доходности на риск XSTC.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTC.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTC.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTC.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTC.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTC.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMWX.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMWX.LXSTC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.14

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.68

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

2.06

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.76

6.37

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMWX.L vs. XSTC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMWX.L на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа XSTC.L равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMWX.L и XSTC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMWX.LXSTC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.14

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.89

+0.32

Корреляция

Корреляция между XMWX.L и XSTC.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMWX.L и XSTC.L

XMWX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

TTM2025202420232022202120202019
XMWX.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.34%0.33%0.37%0.53%1.08%0.53%0.63%0.60%

Просадки

Сравнение просадок XMWX.L и XSTC.L

Максимальная просадка XMWX.L за все время составила -12.53%, что меньше максимальной просадки XSTC.L в -35.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMWX.L и XSTC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XMWX.LXSTC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.53%

-29.30%

+16.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-17.49%

+7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-13.90%

+8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-6.37%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

6.58%

-4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XMWX.L и XSTC.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) составляет 5.74%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что XMWX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMWX.LXSTC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

6.14%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

15.34%

-6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

24.31%

-11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

23.40%

-11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.36%

23.42%

-11.06%