PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMWX.L с XDEQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMWX.L с XDEQ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L).

XMWX.L и XDEQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMWX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Index. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г.. XDEQ.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMWX.L и XDEQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMWX.L и XDEQ.L

2026 (YTD)20252024
XMWX.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C		3.39%23.16%-1.64%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		-1.41%15.63%-1.73%
Разные валюты инструментов

XMWX.L торгуется в USD, в то время как XDEQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMWX.L показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у XDEQ.L с доходностью -1.41%.

XMWX.L

1 день
2.66%
1 месяц
-3.77%
С начала года
3.39%
6 месяцев
8.68%
1 год
22.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDEQ.L

1 день
2.33%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
2.07%
1 год
16.04%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XMWX.L:
XMWX.L с XUSE.ASXMWX.L с MEUD.LXMWX.L с PACW.LXMWX.L с VWRP.LXMWX.L с IWFV.LXMWX.L с WRDA.LXMWX.L с EWSP.L
Часто сравнивают с XDEQ.L:
XDEQ.L с IWQU.LXDEQ.L с SWDA.LXDEQ.L с VWCE.DEXDEQ.L с SPYXDEQ.L с XDEV.LXDEQ.L с GGRG.LXDEQ.L с HSJP.L

Сравнение комиссий XMWX.L и XDEQ.L

XMWX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDEQ.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C
XMWX.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XMWX.L vs. XDEQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMWX.L
Ранг доходности на риск XMWX.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMWX.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMWX.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMWX.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMWX.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMWX.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XDEQ.L
Ранг доходности на риск XDEQ.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEQ.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEQ.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEQ.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEQ.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEQ.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMWX.L c XDEQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMWX.LXDEQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.07

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.54

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.74

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

7.13

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMWX.L vs. XDEQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMWX.L на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа XDEQ.L равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMWX.L и XDEQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMWX.LXDEQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.07

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.91

+0.31

Корреляция

Корреляция между XMWX.L и XDEQ.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMWX.L и XDEQ.L

Ни XMWX.L, ни XDEQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XMWX.L и XDEQ.L

Максимальная просадка XMWX.L за все время составила -12.53%, что меньше максимальной просадки XDEQ.L в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMWX.L и XDEQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XMWX.LXDEQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.53%

-23.79%

+11.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-9.93%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-4.26%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-3.85%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.79%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XMWX.L и XDEQ.L

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что XMWX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMWX.LXDEQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

4.79%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

8.41%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

14.96%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

15.39%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.38%

18.40%

-6.02%