Сравнение XMWD.L с XXTW.L
XMWD.L (Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C) and XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XMWD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Both are passively managed. XMWD.L charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for XXTW.L.
Доходность
Сравнение доходности XMWD.L и XXTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XMWD.L торгуется в USD, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
XMWD.L
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 12.82%
XXTW.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMWD.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск
XMWD.L
XXTW.L
Сравнение XMWD.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (XMWD.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMWD.L | XXTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMWD.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XMWD.L и XXTW.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMWD.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.68% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XMWD.L и XXTW.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMWD.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | — | — |
Сравнение комиссий XMWD.L и XXTW.L
XMWD.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XXTW.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMWD.L и XXTW.L
Ни XMWD.L, ни XXTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, XXTW.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XXTW.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for XMWD.L.
XMWD.L is categorized as Global Equities, while XXTW.L is Technology Equities. XMWD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Their fees differ too: 0.45% for XMWD.L and 0.25% for XXTW.L.
Подберите оптимальное распределение для XMWD.L и XXTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор