PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMWD.L с XNAS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMWD.L с XNAS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMWD.L (Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C) and XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XMWD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while XNAS.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XMWD.L returned 20.70%/yr vs 28.10%/yr for XNAS.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XMWD.L charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.L.

Доходность

Сравнение доходности XMWD.L и XNAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (XMWD.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMWD.L показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у XNAS.L с доходностью 19.67%.

XMWD.L

1 день
0.03%
1 месяц
2.44%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.76%
1 год
25.51%
3 года*
20.70%
5 лет*
11.74%
10 лет*
13.01%

XNAS.L

1 день
-0.68%
1 месяц
6.81%
С начала года
19.67%
6 месяцев
18.60%
1 год
39.30%
3 года*
28.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMWD.L и XNAS.L

2026 (YTD)2025202420232022
XMWD.L
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C		9.93%21.37%18.35%23.76%7.53%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		19.67%19.83%26.60%56.41%-1.82%

Correlation

The correlation between XMWD.L and XNAS.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г.

0.86

The correlation between XMWD.L and XNAS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMWD.L и XNAS.L

Секторы
XMWD.L
XNAS.L

Технологии

28.3%
53.7%

Финансовые услуги

15.7%
0.2%

Промышленность

11.4%
3.1%

Потребительский циклический сектор

9.3%
12.2%

Коммуникационные услуги

9.3%
15.8%

Здравоохранение

8.8%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
7.7%

Энергетика

4.2%
0.6%

Сырьевые материалы

3.3%
1.1%

Коммунальные услуги

2.7%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Технологии

XMWD.L
28.3%
XNAS.L
53.7%

Финансовые услуги

XMWD.L
15.7%
XNAS.L
0.2%

Промышленность

XMWD.L
11.4%
XNAS.L
3.1%

Потребительский циклический сектор

XMWD.L
9.3%
XNAS.L
12.2%

Коммуникационные услуги

XMWD.L
9.3%
XNAS.L
15.8%

Здравоохранение

XMWD.L
8.8%
XNAS.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

XMWD.L
5.2%
XNAS.L
7.7%

Энергетика

XMWD.L
4.2%
XNAS.L
0.6%

Сырьевые материалы

XMWD.L
3.3%
XNAS.L
1.1%

Коммунальные услуги

XMWD.L
2.7%
XNAS.L
1.4%

Недвижимость

XMWD.L
1.9%
XNAS.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с XMWD.L:
XMWD.L с VXUSXMWD.L с ACWI.LXMWD.L с XLKQ.LXMWD.L с SWDA.LXMWD.L с PHPP.LXMWD.L с BATG.LXMWD.L с GLD
Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с CNX1.LXNAS.L с NESG.L

Доходность на риск

XMWD.L vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMWD.L
Ранг доходности на риск XMWD.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMWD.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMWD.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMWD.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMWD.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMWD.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMWD.L c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (XMWD.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMWD.LXNAS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.54

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.51

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.67

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.02

13.19

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMWD.L vs. XNAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMWD.L на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAS.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMWD.L и XNAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMWD.LXNAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.54

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.69

-1.25

Просадки

Сравнение просадок XMWD.L и XNAS.L

Максимальная просадка XMWD.L за все время составила -56.59%, что больше максимальной просадки XNAS.L в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMWD.L и XNAS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMWD.LXNAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.59%

-22.92%

-33.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-10.91%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-22.92%

+5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.76%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-3.03%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

3.05%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XMWD.L и XNAS.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (XMWD.L) составляет 3.41%, в то время как у Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что XMWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMWD.LXNAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

4.96%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

11.72%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

15.78%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

19.39%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

19.39%

-2.69%

Сравнение комиссий XMWD.L и XNAS.L

XMWD.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XNAS.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMWD.L и XNAS.L

Ни XMWD.L, ни XNAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XMWD.L and XNAS.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNAS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNAS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for XMWD.L.

XMWD.L is categorized as Global Equities, while XNAS.L is Nasdaq-100. XMWD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while XNAS.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.45% for XMWD.L and 0.20% for XNAS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMWD.L и XNAS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор