PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMWD.L с XDWT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMWD.L с XDWT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMWD.L (Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C) and XDWT.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XMWD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while XDWT.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMWD.L returned 13.01%/yr vs 24.28%/yr for XDWT.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMWD.L charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for XDWT.L.

Доходность

Сравнение доходности XMWD.L и XDWT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (XMWD.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMWD.L показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у XDWT.L с доходностью 24.10%. За последние 10 лет акции XMWD.L уступали акциям XDWT.L по среднегодовой доходности: 13.01% против 24.28% соответственно.

XMWD.L

1 день
0.03%
1 месяц
2.44%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.76%
1 год
25.51%
3 года*
20.70%
5 лет*
11.74%
10 лет*
13.01%

XDWT.L

1 день
-1.87%
1 месяц
11.43%
С начала года
24.10%
6 месяцев
23.33%
1 год
50.07%
3 года*
32.85%
5 лет*
21.37%
10 лет*
24.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMWD.L и XDWT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMWD.L
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C		9.93%21.37%18.35%23.76%-17.92%22.03%16.04%28.32%-9.21%22.09%
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		24.10%22.42%33.90%54.82%-31.38%29.86%44.46%46.27%-3.14%37.72%

Correlation

The correlation between XMWD.L and XDWT.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2016 г.

0.79

The correlation between XMWD.L and XDWT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMWD.L и XDWT.L

Секторы
XMWD.L
XDWT.L

Технологии

28.3%
99.1%

Финансовые услуги

15.7%
0.1%

Промышленность

11.4%
0.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Коммуникационные услуги

9.3%
0.6%

Здравоохранение

8.8%
0.1%

Потребительский защитный сектор

5.2%

-

Энергетика

4.2%
0.1%

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.9%

-

Технологии

XMWD.L
28.3%
XDWT.L
99.1%

Финансовые услуги

XMWD.L
15.7%
XDWT.L
0.1%

Промышленность

XMWD.L
11.4%
XDWT.L
0.3%

Потребительский циклический сектор

XMWD.L
9.3%
XDWT.L

-

Коммуникационные услуги

XMWD.L
9.3%
XDWT.L
0.6%

Здравоохранение

XMWD.L
8.8%
XDWT.L
0.1%

Потребительский защитный сектор

XMWD.L
5.2%
XDWT.L

-

Энергетика

XMWD.L
4.2%
XDWT.L
0.1%

Сырьевые материалы

XMWD.L
3.3%
XDWT.L

-

Коммунальные услуги

XMWD.L
2.7%
XDWT.L

-

Недвижимость

XMWD.L
1.9%
XDWT.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XMWD.L:
XMWD.L с VXUSXMWD.L с ACWI.LXMWD.L с XLKQ.LXMWD.L с SWDA.LXMWD.L с PHPP.LXMWD.L с BATG.LXMWD.L с GLD
Часто сравнивают с XDWT.L:
XDWT.L с VWRA.LXDWT.L с ^NDXXDWT.L с WITS.ASXDWT.L с XXTW.LXDWT.L с XAIXXDWT.L с CNDX.ASXDWT.L с XNAS.DE

Доходность на риск

XMWD.L vs. XDWT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMWD.L
Ранг доходности на риск XMWD.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMWD.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMWD.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMWD.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMWD.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMWD.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XDWT.L
Ранг доходности на риск XDWT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMWD.L c XDWT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (XMWD.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMWD.LXDWT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.51

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.34

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.03

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.02

9.02

+4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMWD.L vs. XDWT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMWD.L на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWT.L равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMWD.L и XDWT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMWD.LXDWT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.51

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.90

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

1.11

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.11

-0.68

Просадки

Сравнение просадок XMWD.L и XDWT.L

Максимальная просадка XMWD.L за все время составила -56.59%, что больше максимальной просадки XDWT.L в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMWD.L и XDWT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMWD.LXDWT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.59%

-35.99%

-20.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-16.86%

+8.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-26.10%

+8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.94%

-35.99%

+10.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-35.99%

+1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-2.66%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-6.41%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

5.68%

-3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XMWD.L и XDWT.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (XMWD.L) составляет 3.41%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что XMWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMWD.LXDWT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

7.39%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

15.71%

-6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

20.39%

-8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

23.62%

-7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

22.09%

-5.39%

Сравнение комиссий XMWD.L и XDWT.L

XMWD.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XDWT.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMWD.L и XDWT.L

Ни XMWD.L, ни XDWT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XMWD.L and XDWT.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWT.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWT.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for XMWD.L.

XMWD.L is categorized as Global Equities, while XDWT.L is Technology Equities. XMWD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while XDWT.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.45% for XMWD.L and 0.25% for XDWT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMWD.L и XDWT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор