Сравнение XMVE.DE с XESP.DE
XMVE.DE (Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF) and XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Xtrackers - XMVE.DE tracks the MSCI EMU Select ESG Screened while XESP.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMVE.DE returned 9.87%/yr vs 21.68%/yr for XESP.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMVE.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for XESP.DE.
Доходность
Сравнение доходности XMVE.DE и XESP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMVE.DE показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у XESP.DE с доходностью 14.35%.
XMVE.DE
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 6.70%
- С начала года
- 10.01%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
XESP.DE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 11.00%
- С начала года
- 14.35%
- 1 год
- 44.26%
- 3 года*
- 30.80%
- 5 лет*
- 21.68%
- 10 лет*
- 12.71%
Сравнение доходности по годам XMVE.DE и XESP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVE.DE Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | 10.01% | 21.50% | 8.85% | 19.87% | -12.89% | 16.87% | -3.71% | 17.86% | -6.36% | 13.58% |
XESP.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 14.35% | 58.64% | 14.63% | 26.81% | -1.62% | 10.85% | -10.20% | 15.89% | -12.41% | 12.92% |
Correlation
The correlation between XMVE.DE and XESP.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2016 г. | 0.75 |
The correlation between XMVE.DE and XESP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMVE.DE vs. XESP.DE — Ранг доходности на риск
XMVE.DE
XESP.DE
Сравнение XMVE.DE c XESP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (XMVE.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMVE.DE | XESP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.46 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 4.33 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 15.35 | -8.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMVE.DE и XESP.DE
Максимальная просадка XMVE.DE за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки XESP.DE в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVE.DE и XESP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMVE.DE | XESP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -40.70% | +7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -10.17% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.52% | -12.92% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -18.56% | -6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -2.60% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -10.02% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.88% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMVE.DE и XESP.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (XMVE.DE) составляет 3.86%, в то время как у Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что XMVE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMVE.DE | XESP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 4.27% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 14.84% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 17.07% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 16.70% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 18.35% | -2.89% |
Сравнение комиссий XMVE.DE и XESP.DE
XMVE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XESP.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVE.DE и XESP.DE
Дивидендная доходность XMVE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как XESP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESP.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMVE.DE Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | 2.45% | 2.62% | 2.92% | 2.64% | 4.73% | 1.87% | 6.84% | 0.00% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
XMVE.DE and XESP.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMVE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMVE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for XESP.DE.
XMVE.DE tracks MSCI EMU Select ESG Screened, while XESP.DE tracks Solactive Spain 40. Their fees differ too: 0.12% for XMVE.DE and 0.30% for XESP.DE.
Подберите оптимальное распределение для XMVE.DE и XESP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор