Сравнение XMVE.DE с XESC.DE
XMVE.DE (Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF) and XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) are both Europe Equities funds from Xtrackers - XMVE.DE tracks the MSCI EMU Select ESG Screened while XESC.DE tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMVE.DE returned 9.87%/yr vs 12.49%/yr for XESC.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XMVE.DE charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for XESC.DE.
Доходность
Сравнение доходности XMVE.DE и XESC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMVE.DE показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у XESC.DE с доходностью 10.61%.
XMVE.DE
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 6.70%
- С начала года
- 10.01%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
XESC.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 6.37%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 11.07%
Сравнение доходности по годам XMVE.DE и XESC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVE.DE Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | 10.01% | 21.50% | 8.85% | 19.87% | -12.89% | 16.87% | -3.71% | 17.86% | -6.36% | 13.58% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 10.61% | 22.24% | 11.06% | 22.50% | -8.87% | 23.54% | -2.88% | 30.09% | -12.09% | 10.25% |
Correlation
The correlation between XMVE.DE and XESC.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2016 г. | 0.92 |
The correlation between XMVE.DE and XESC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMVE.DE vs. XESC.DE — Ранг доходности на риск
XMVE.DE
XESC.DE
Сравнение XMVE.DE c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (XMVE.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMVE.DE | XESC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.82 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 6.37 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMVE.DE и XESC.DE
Максимальная просадка XMVE.DE за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки XESC.DE в -46.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVE.DE и XESC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMVE.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -46.74% | +13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -10.88% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.52% | -16.53% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -23.33% | -1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -1.98% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -9.03% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.11% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMVE.DE и XESC.DE
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (XMVE.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) имеют волатильность 3.86% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMVE.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 3.98% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 13.36% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 16.09% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 17.55% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 17.91% | -2.45% |
Сравнение комиссий XMVE.DE и XESC.DE
XMVE.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XESC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVE.DE и XESC.DE
Дивидендная доходность XMVE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как XESC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMVE.DE Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | 2.45% | 2.62% | 2.92% | 2.64% | 4.73% | 1.87% | 6.84% | 0.00% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, XMVE.DE and XESC.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XESC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for XMVE.DE.
XMVE.DE tracks MSCI EMU Select ESG Screened, while XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.12% for XMVE.DE and 0.09% for XESC.DE.
Подберите оптимальное распределение для XMVE.DE и XESC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор