PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMTW.L с LCAL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMTW.L с LCAL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMTW.L (Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C) and LCAL.L (Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc) are both Asia Pacific Equities funds - XMTW.L tracks the MSCI Taiwan NR USD while LCAL.L tracks the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMTW.L returned 23.21%/yr vs 9.02%/yr for LCAL.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMTW.L charges 0.65%/yr vs 0.12%/yr for LCAL.L.

Доходность

Сравнение доходности XMTW.L и LCAL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L) и Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMTW.L торгуется в GBp, в то время как LCAL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCAL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMTW.L показывает доходность 67.90%, что значительно выше, чем у LCAL.L с доходностью 30.19%.

XMTW.L

1 день
-1.55%
1 месяц
12.81%
С начала года
67.90%
6 месяцев
70.58%
1 год
117.03%
3 года*
41.00%
5 лет*
23.21%
10 лет*
23.25%

LCAL.L

1 день
-1.65%
1 месяц
8.07%
С начала года
30.19%
6 месяцев
32.55%
1 год
58.76%
3 года*
22.81%
5 лет*
9.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMTW.L и LCAL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XMTW.L
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C		67.90%23.98%25.99%21.66%-21.11%28.96%32.40%29.87%-4.92%
LCAL.L
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc		30.19%24.10%13.67%0.95%-11.42%-4.08%24.20%14.12%-7.85%

Correlation

The correlation between XMTW.L and LCAL.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г.

0.77

The correlation between XMTW.L and LCAL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMTW.L и LCAL.L

Секторы
XMTW.L
LCAL.L

Технологии

78.9%
45.2%

Финансовые услуги

11.8%
16.4%

Промышленность

2.8%
7.1%

Сырьевые материалы

2.4%
3.0%

Коммуникационные услуги

1.5%
6.9%

Потребительский циклический сектор

1.2%
10.5%

Потребительский защитный сектор

0.8%
2.9%

Здравоохранение

0.6%
3.8%

Энергетика

-

2.1%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

XMTW.L
78.9%
LCAL.L
45.2%

Финансовые услуги

XMTW.L
11.8%
LCAL.L
16.4%

Промышленность

XMTW.L
2.8%
LCAL.L
7.1%

Сырьевые материалы

XMTW.L
2.4%
LCAL.L
3.0%

Коммуникационные услуги

XMTW.L
1.5%
LCAL.L
6.9%

Потребительский циклический сектор

XMTW.L
1.2%
LCAL.L
10.5%

Потребительский защитный сектор

XMTW.L
0.8%
LCAL.L
2.9%

Здравоохранение

XMTW.L
0.6%
LCAL.L
3.8%

Энергетика

XMTW.L

-

LCAL.L
2.1%

Недвижимость

XMTW.L

-

LCAL.L
1.3%

Коммунальные услуги

XMTW.L

-

LCAL.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с XMTW.L:
XMTW.L с FRXT.LXMTW.L с FLXT.DEXMTW.L с XNAS.LXMTW.L с SPYI.DEXMTW.L с IAPD.LXMTW.L с XDEQ.LXMTW.L с XDWT.L
Часто сравнивают с LCAL.L:
LCAL.L с SPYLCAL.L с IDAP.LLCAL.L с AUAD.LLCAL.L с KRWL.LLCAL.L с LAUU.LLCAL.L с CI2G.LLCAL.L с UC48.L

Доходность на риск

XMTW.L vs. LCAL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMTW.L
Ранг доходности на риск XMTW.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMTW.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMTW.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMTW.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMTW.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMTW.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
LCAL.L
Ранг доходности на риск LCAL.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAL.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAL.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAL.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMTW.L c LCAL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L) и Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMTW.LLCAL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.22
3.16

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.92
4.06

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

1.57

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.03

5.03

+7.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.03

17.08

+18.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMTW.L vs. LCAL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMTW.L на текущий момент составляет 5.22, что выше коэффициента Шарпа LCAL.L равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMTW.L и LCAL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMTW.LLCAL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22

3.16

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.51

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.49

+0.18

Просадки

Сравнение просадок XMTW.L и LCAL.L

Максимальная просадка XMTW.L за все время составила -47.86%, что больше максимальной просадки LCAL.L в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTW.L и LCAL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMTW.LLCAL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.86%

-33.83%

-14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-11.62%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.76%

-17.61%

-11.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-28.34%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-2.72%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-12.58%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.43%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XMTW.L и LCAL.L

Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L) с волатильностью 8.53%. Это указывает на то, что XMTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCAL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMTW.LLCAL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

8.53%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.21%

15.65%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

18.54%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

17.73%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

19.02%

+1.04%

Сравнение комиссий XMTW.L и LCAL.L

XMTW.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LCAL.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMTW.L и LCAL.L

Ни XMTW.L, ни LCAL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XMTW.L and LCAL.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCAL.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCAL.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for XMTW.L.

XMTW.L tracks MSCI Taiwan NR USD, while LCAL.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.65% for XMTW.L and 0.12% for LCAL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMTW.L и LCAL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор