PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XMTW.L с JRAE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XMTW.L и JRAE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L) и JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRAE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMTW.L показывает доходность 68.87%, что значительно выше, чем у JRAE.L с доходностью 29.83%.


XMTW.L

1 день
-0.44%
1 месяц
4.06%
С начала года
68.87%
6 месяцев
72.82%
1 год
106.56%
3 года*
41.89%
5 лет*
22.98%
10 лет*
22.64%

JRAE.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.70%
С начала года
29.83%
6 месяцев
31.13%
1 год
50.21%
3 года*
21.35%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMTW.L и JRAE.L


2026 (YTD)2025202420232022
XMTW.L
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C
68.87%23.98%25.99%21.66%-18.79%
JRAE.L
JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)
29.83%20.80%10.58%-1.23%-30.25%

Correlation

The correlation between XMTW.L and JRAE.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г.

0.72

The correlation between XMTW.L and JRAE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

XMTW.L vs. JRAE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XMTW.L
Ранг доходности на риск XMTW.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMTW.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMTW.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMTW.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMTW.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMTW.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина

JRAE.L
Ранг доходности на риск JRAE.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRAE.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRAE.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRAE.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRAE.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRAE.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMTW.L c JRAE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L) и JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRAE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XMTW.LJRAE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.53

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.70

5.25

+6.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.79

17.02

+13.77

XMTW.L vs. JRAE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMTW.L на текущий момент составляет 4.39, что выше коэффициента Шарпа JRAE.L равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMTW.L и JRAE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMTW.L и JRAE.L

Максимальная просадка XMTW.L за все время составила -99.22%, что больше максимальной просадки JRAE.L в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTW.L и JRAE.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XMTW.LJRAE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.22%

-39.22%

-60.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-9.61%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.76%

-16.72%

-12.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-4.31%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.20%

-24.82%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.96%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XMTW.L и JRAE.L

Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRAE.L) с волатильностью 8.91%. Это указывает на то, что XMTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRAE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XMTW.LJRAE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.56%

8.91%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.21%

15.52%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.17%

17.84%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.89%

21.80%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

21.80%

+0.55%

Сравнение комиссий XMTW.L и JRAE.L

XMTW.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JRAE.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XMTW.L и JRAE.L

Ни XMTW.L, ни JRAE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


XMTW.L and JRAE.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRAE.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRAE.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for XMTW.L.

XMTW.L tracks MSCI Taiwan NR USD, while JRAE.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for XMTW.L and 0.30% for JRAE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMTW.L и JRAE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор