Сравнение XMTW.L с JRAE.L
XMTW.L (Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C) and JRAE.L (JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) are both Asia Pacific Equities funds - XMTW.L tracks the MSCI Taiwan NR USD while JRAE.L tracks the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XMTW.L returned 41.89%/yr vs 21.35%/yr for JRAE.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMTW.L charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for JRAE.L.
Доходность
Сравнение доходности XMTW.L и JRAE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMTW.L показывает доходность 68.87%, что значительно выше, чем у JRAE.L с доходностью 29.83%.
XMTW.L
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 68.87%
- 6 месяцев
- 72.82%
- 1 год
- 106.56%
- 3 года*
- 41.89%
- 5 лет*
- 22.98%
- 10 лет*
- 22.64%
JRAE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 31.13%
- 1 год
- 50.21%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMTW.L и JRAE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XMTW.L Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C | 68.87% | 23.98% | 25.99% | 21.66% | -18.79% |
JRAE.L JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 29.83% | 20.80% | 10.58% | -1.23% | -30.25% |
Correlation
The correlation between XMTW.L and JRAE.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between XMTW.L and JRAE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMTW.L vs. JRAE.L — Ранг доходности на риск
XMTW.L
JRAE.L
Сравнение XMTW.L c JRAE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L) и JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRAE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMTW.L | JRAE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.53 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.70 | 5.25 | +6.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.79 | 17.02 | +13.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMTW.L и JRAE.L
Максимальная просадка XMTW.L за все время составила -99.22%, что больше максимальной просадки JRAE.L в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTW.L и JRAE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMTW.L | JRAE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.22% | -39.22% | -60.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | -9.61% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.76% | -16.72% | -12.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -4.31% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.20% | -24.82% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.96% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMTW.L и JRAE.L
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRAE.L) с волатильностью 8.91%. Это указывает на то, что XMTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRAE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMTW.L | JRAE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 8.91% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.21% | 15.52% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.17% | 17.84% | +6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.89% | 21.80% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 21.80% | +0.55% |
Сравнение комиссий XMTW.L и JRAE.L
XMTW.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JRAE.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMTW.L и JRAE.L
Ни XMTW.L, ни JRAE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XMTW.L and JRAE.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRAE.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRAE.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for XMTW.L.
XMTW.L tracks MSCI Taiwan NR USD, while JRAE.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for XMTW.L and 0.30% for JRAE.L.
Подберите оптимальное распределение для XMTW.L и JRAE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор