PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMTW.L с HSXJ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMTW.L с HSXJ.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XMTW.L (Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C) and HSXJ.L (HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both Asia Pacific Equities funds - XMTW.L tracks the MSCI Taiwan NR USD while HSXJ.L tracks the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMTW.L returned 22.98%/yr vs 11.61%/yr for HSXJ.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMTW.L charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for HSXJ.L.

Доходность

Сравнение доходности XMTW.L и HSXJ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L) и HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSXJ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMTW.L торгуется в GBp, в то время как HSXJ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSXJ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMTW.L показывает доходность 68.87%, что значительно выше, чем у HSXJ.L с доходностью 35.95%.

XMTW.L

1 день
-0.44%
1 месяц
4.06%
С начала года
68.87%
6 месяцев
72.82%
1 год
106.56%
3 года*
41.89%
5 лет*
22.98%
10 лет*
22.64%

HSXJ.L

1 день
0.09%
1 месяц
2.66%
С начала года
35.95%
6 месяцев
37.16%
1 год
60.86%
3 года*
26.21%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMTW.L и HSXJ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XMTW.L
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C		68.87%23.98%25.99%21.66%-21.11%28.96%17.26%
HSXJ.L
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD		35.95%23.28%16.71%-1.43%-5.93%0.54%-10.38%

Correlation

The correlation between XMTW.L and HSXJ.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г.

0.75

The correlation between XMTW.L and HSXJ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMTW.L и HSXJ.L

Секторы
XMTW.L
HSXJ.L

Технологии

78.9%
52.2%

Финансовые услуги

11.8%
20.1%

Промышленность

2.8%
4.1%

Сырьевые материалы

2.4%
10.1%

Коммуникационные услуги

1.5%
0.4%

Потребительский циклический сектор

1.2%
6.1%

Потребительский защитный сектор

0.8%
1.2%

Здравоохранение

0.6%
2.0%

Энергетика

-

2.2%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Технологии

XMTW.L
78.9%
HSXJ.L
52.2%

Финансовые услуги

XMTW.L
11.8%
HSXJ.L
20.1%

Промышленность

XMTW.L
2.8%
HSXJ.L
4.1%

Сырьевые материалы

XMTW.L
2.4%
HSXJ.L
10.1%

Коммуникационные услуги

XMTW.L
1.5%
HSXJ.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

XMTW.L
1.2%
HSXJ.L
6.1%

Потребительский защитный сектор

XMTW.L
0.8%
HSXJ.L
1.2%

Здравоохранение

XMTW.L
0.6%
HSXJ.L
2.0%

Энергетика

XMTW.L

-

HSXJ.L
2.2%

Недвижимость

XMTW.L

-

HSXJ.L
0.9%

Коммунальные услуги

XMTW.L

-

HSXJ.L
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C

HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD

Часто сравнивают с XMTW.L:
XMTW.L с FRXT.LXMTW.L с FLXT.DEXMTW.L с XNAS.LXMTW.L с SPYI.DEXMTW.L с IAPD.LXMTW.L с XDEQ.LXMTW.L с XDWT.L
Часто сравнивают с HSXJ.L:
HSXJ.L с XDEQ.LHSXJ.L с CP9G.LHSXJ.L с ASDV.LHSXJ.L с XKS2.LHSXJ.L с CP9U.LHSXJ.L с HSPX.LHSXJ.L с FLRK.L

Доходность на риск

XMTW.L vs. HSXJ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMTW.L
Ранг доходности на риск XMTW.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMTW.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMTW.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMTW.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMTW.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMTW.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HSXJ.L
Ранг доходности на риск HSXJ.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSXJ.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSXJ.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSXJ.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSXJ.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSXJ.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMTW.L c HSXJ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L) и HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSXJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMTW.LHSXJ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.39
3.23

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.96
4.00

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.59

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.70

5.54

+6.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.79

18.29

+12.50

XMTW.L vs. HSXJ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMTW.L на текущий момент составляет 4.39, что выше коэффициента Шарпа HSXJ.L равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMTW.L и HSXJ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMTW.L и HSXJ.L

Максимальная просадка XMTW.L за все время составила -99.22%, что больше максимальной просадки HSXJ.L в -25.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTW.L и HSXJ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMTW.LHSXJ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.22%

-25.60%

-73.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-10.93%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.76%

-24.13%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-24.13%

-6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-5.16%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.20%

-10.91%

-11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.32%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XMTW.L и HSXJ.L

Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSXJ.L) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что XMTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSXJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMTW.LHSXJ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.56%

9.42%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.21%

16.45%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.17%

18.77%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.89%

21.61%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

22.88%

-0.53%

Сравнение комиссий XMTW.L и HSXJ.L

XMTW.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HSXJ.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMTW.L и HSXJ.L

Ни XMTW.L, ни HSXJ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XMTW.L and HSXJ.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSXJ.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSXJ.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for XMTW.L.

XMTW.L tracks MSCI Taiwan NR USD, while HSXJ.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.65% for XMTW.L and 0.25% for HSXJ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMTW.L и HSXJ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор