PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMTW.L с HMAF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMTW.L с HMAF.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMTW.L (Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C) and HMAF.L (HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD) are both Asia Pacific Equities funds - XMTW.L tracks the MSCI Taiwan NR USD while HMAF.L tracks the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMTW.L returned 23.25%/yr vs 12.09%/yr for HMAF.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMTW.L charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for HMAF.L.

Доходность

Сравнение доходности XMTW.L и HMAF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L) и HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (HMAF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMTW.L торгуется в GBp, в то время как HMAF.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMAF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMTW.L показывает доходность 67.90%, что значительно выше, чем у HMAF.L с доходностью 36.25%. За последние 10 лет акции XMTW.L превзошли акции HMAF.L по среднегодовой доходности: 23.25% против 12.09% соответственно.

XMTW.L

1 день
-1.55%
1 месяц
12.81%
С начала года
67.90%
6 месяцев
70.58%
1 год
117.03%
3 года*
41.00%
5 лет*
23.21%
10 лет*
23.25%

HMAF.L

1 день
-2.32%
1 месяц
8.81%
С начала года
36.25%
6 месяцев
39.16%
1 год
73.09%
3 года*
25.41%
5 лет*
9.34%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMTW.L и HMAF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMTW.L
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C		67.90%23.98%25.99%21.66%-21.11%28.96%32.40%29.87%-3.71%16.78%
HMAF.L
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD		36.25%31.76%13.79%-3.80%-12.60%-7.57%21.71%13.88%-10.05%29.41%

Correlation

The correlation between XMTW.L and HMAF.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г.

0.79

The correlation between XMTW.L and HMAF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMTW.L и HMAF.L

Секторы
XMTW.L
HMAF.L

Технологии

78.9%
51.5%

Финансовые услуги

11.8%
14.9%

Промышленность

2.8%
7.3%

Сырьевые материалы

2.4%
2.4%

Коммуникационные услуги

1.5%
6.5%

Потребительский циклический сектор

1.2%
9.3%

Потребительский защитный сектор

0.8%
1.6%

Здравоохранение

0.6%
2.2%

Энергетика

-

1.4%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

XMTW.L
78.9%
HMAF.L
51.5%

Финансовые услуги

XMTW.L
11.8%
HMAF.L
14.9%

Промышленность

XMTW.L
2.8%
HMAF.L
7.3%

Сырьевые материалы

XMTW.L
2.4%
HMAF.L
2.4%

Коммуникационные услуги

XMTW.L
1.5%
HMAF.L
6.5%

Потребительский циклический сектор

XMTW.L
1.2%
HMAF.L
9.3%

Потребительский защитный сектор

XMTW.L
0.8%
HMAF.L
1.6%

Здравоохранение

XMTW.L
0.6%
HMAF.L
2.2%

Энергетика

XMTW.L

-

HMAF.L
1.4%

Недвижимость

XMTW.L

-

HMAF.L
1.6%

Коммунальные услуги

XMTW.L

-

HMAF.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C

HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD

Часто сравнивают с XMTW.L:
XMTW.L с FRXT.LXMTW.L с FLXT.DEXMTW.L с XNAS.LXMTW.L с SPYI.DEXMTW.L с IAPD.LXMTW.L с XDEQ.LXMTW.L с XSTC.L
Часто сравнивают с HMAF.L:
HMAF.L с SPYHMAF.L с CP9G.LHMAF.L с HSTC.LHMAF.L с CP9U.LHMAF.L с H50E.LHMAF.L с FRIN.LHMAF.L с HMUD.L

Доходность на риск

XMTW.L vs. HMAF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMTW.L
Ранг доходности на риск XMTW.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMTW.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMTW.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMTW.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMTW.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMTW.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HMAF.L
Ранг доходности на риск HMAF.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAF.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAF.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAF.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAF.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAF.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMTW.L c HMAF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L) и HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (HMAF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMTW.LHMAF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.22
3.84

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.92
4.74

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

1.67

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.03

6.85

+6.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.03

22.75

+13.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMTW.L vs. HMAF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMTW.L на текущий момент составляет 5.22, что выше коэффициента Шарпа HMAF.L равного 3.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMTW.L и HMAF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMTW.LHMAF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22

3.84

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.49

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

0.64

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.54

+0.12

Просадки

Сравнение просадок XMTW.L и HMAF.L

Максимальная просадка XMTW.L за все время составила -47.86%, что больше максимальной просадки HMAF.L в -39.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTW.L и HMAF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMTW.LHMAF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.86%

-39.58%

-8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-10.62%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.76%

-19.52%

-9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-34.30%

+4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.18%

-39.58%

+9.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-3.05%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-12.55%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.20%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XMTW.L и HMAF.L

Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (HMAF.L) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что XMTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMAF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMTW.LHMAF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

8.65%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.21%

15.96%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

18.95%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

19.03%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

18.99%

+1.07%

Сравнение комиссий XMTW.L и HMAF.L

XMTW.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HMAF.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMTW.L и HMAF.L

Ни XMTW.L, ни HMAF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMAF.L
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.59%
XMTW.L
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMTW.L and HMAF.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMAF.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMAF.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for XMTW.L.

XMTW.L tracks MSCI Taiwan NR USD, while HMAF.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.65% for XMTW.L and 0.45% for HMAF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMTW.L и HMAF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор