PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMS.TO с XUU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMS.TO с XUU-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMS.TO (iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)) and XUU-U.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - XMS.TO tracks the MSCI USA Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to CAD Index while XUU-U.TO tracks the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMS.TO returned 5.12%/yr vs 15.85%/yr for XUU-U.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. XMS.TO charges 0.33%/yr vs 0.08%/yr for XUU-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности XMS.TO и XUU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMS.TO торгуется в CAD, в то время как XUU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMS.TO показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у XUU-U.TO с доходностью 13.11%.

XMS.TO

1 день
-0.36%
1 месяц
2.18%
С начала года
1.17%
6 месяцев
-0.48%
1 год
0.21%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.12%
10 лет*
7.82%

XUU-U.TO

1 день
0.57%
1 месяц
7.20%
С начала года
13.11%
6 месяцев
10.82%
1 год
30.84%
3 года*
22.94%
5 лет*
15.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMS.TO и XUU-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMS.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)		1.17%3.71%14.23%7.84%-11.15%21.02%1.81%3.45%
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		13.11%11.00%33.03%23.73%-14.72%26.98%16.71%6.48%

Correlation

The correlation between XMS.TO and XUU-U.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г.

0.13

The correlation between XMS.TO and XUU-U.TO shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Часто сравнивают с XMS.TO:
XMS.TO с XMU.TOXMS.TO с VFV.TOXMS.TO с XDU.TOXMS.TO с VSP.TOXMS.TO с XUS.TOXMS.TO с SPYXMS.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с XUU-U.TO:
XUU-U.TO с VFV.TOXUU-U.TO с XEQT.TOXUU-U.TO с XUU.TOXUU-U.TO с XAW.TOXUU-U.TO с XUH.TOXUU-U.TO с SPYXUU-U.TO с ZLB.TO

Доходность на риск

XMS.TO vs. XUU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMS.TO
Ранг доходности на риск XMS.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMS.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMS.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMS.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMS.TO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMS.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
XUU-U.TO
Ранг доходности на риск XUU-U.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU-U.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU-U.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU-U.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU-U.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMS.TO c XUU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMS.TOXUU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
2.60

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
3.44

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.51

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

3.61

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.03

13.77

-13.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMS.TO vs. XUU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMS.TO на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа XUU-U.TO равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMS.TO и XUU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMS.TOXUU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

2.60

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.98

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.97

-0.43

Просадки

Сравнение просадок XMS.TO и XUU-U.TO

Максимальная просадка XMS.TO за все время составила -36.48%, что больше максимальной просадки XUU-U.TO в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMS.TO и XUU-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMS.TOXUU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.48%

-24.77%

-11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-8.58%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.82%

-20.06%

+10.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-22.68%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

0.00%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-4.88%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.25%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XMS.TO и XUU-U.TO

Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO) составляет 2.35%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что XMS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMS.TOXUU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.72%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

9.17%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

11.90%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

16.25%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

17.35%

-2.61%

Сравнение комиссий XMS.TO и XUU-U.TO

XMS.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XUU-U.TO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMS.TO и XUU-U.TO

Дивидендная доходность XMS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности XUU-U.TO в 0.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
XMS.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)		1.18%1.08%1.21%1.38%1.20%0.99%1.66%1.40%1.54%1.53%1.43%
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		0.74%0.83%0.76%0.85%1.01%0.77%0.90%0.38%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMS.TO and XUU-U.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUU-U.TO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUU-U.TO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.33% for XMS.TO.

XMS.TO tracks MSCI USA Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to CAD Index, while XUU-U.TO tracks S&P Total Market Index. Their fees differ too: 0.33% for XMS.TO and 0.08% for XUU-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMS.TO и XUU-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор