PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMOV.DE с DR7E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMOV.DE с DR7E.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMOV.DE (Xtrackers Future Mobility UCITS ETF) and DR7E.DE (Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds - XMOV.DE tracks the Nasdaq Global Future Mobility while DR7E.DE tracks the Solactive Autonomous & Electric Vehicles. Both are passively managed. Over the past 3 years, XMOV.DE returned 24.46%/yr vs 18.20%/yr for DR7E.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XMOV.DE charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for DR7E.DE.

Доходность

Сравнение доходности XMOV.DE и DR7E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Future Mobility UCITS ETF (XMOV.DE) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMOV.DE показывает доходность 27.31%, что значительно ниже, чем у DR7E.DE с доходностью 41.08%.

XMOV.DE

1 день
-2.17%
1 месяц
6.38%
С начала года
27.31%
6 месяцев
25.09%
1 год
51.20%
3 года*
24.46%
5 лет*
13.99%
10 лет*
—

DR7E.DE

1 день
-1.47%
1 месяц
7.64%
С начала года
41.08%
6 месяцев
38.98%
1 год
84.37%
3 года*
18.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMOV.DE и DR7E.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XMOV.DE
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF		27.31%14.79%20.92%46.97%-25.82%-4.35%
DR7E.DE
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating		41.08%15.37%0.76%23.30%-30.28%-2.43%

Correlation

The correlation between XMOV.DE and DR7E.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.88

The correlation between XMOV.DE and DR7E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с XMOV.DE:
XMOV.DE с SILJXMOV.DE с WITS.ASXMOV.DE с IITU.LXMOV.DE с VUGXMOV.DE с VOOXMOV.DE с XAIXXMOV.DE с MGK
Часто сравнивают с DR7E.DE:
DR7E.DE с VFEA.DEDR7E.DE с WNDY.DEDR7E.DE с VWCE.DEDR7E.DE с CBUV.DEDR7E.DE с SY7D.DEDR7E.DE с FLRA.DEDR7E.DE с H4ZX.DE

Доходность на риск

XMOV.DE vs. DR7E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMOV.DE
Ранг доходности на риск XMOV.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMOV.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMOV.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMOV.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMOV.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMOV.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DR7E.DE
Ранг доходности на риск DR7E.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DR7E.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DR7E.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DR7E.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DR7E.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DR7E.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMOV.DE c DR7E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Future Mobility UCITS ETF (XMOV.DE) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMOV.DEDR7E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
3.67

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
4.58

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.57

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

8.52

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.12

24.61

-7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMOV.DE vs. DR7E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMOV.DE на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DR7E.DE равному 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMOV.DE и DR7E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMOV.DEDR7E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

3.67

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.29

+0.47

Просадки

Сравнение просадок XMOV.DE и DR7E.DE

Максимальная просадка XMOV.DE за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки DR7E.DE в -40.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMOV.DE и DR7E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMOV.DEDR7E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-40.66%

+5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-9.95%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.70%

-33.99%

+9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-2.08%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-18.33%

+10.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.45%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XMOV.DE и DR7E.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Future Mobility UCITS ETF (XMOV.DE) составляет 8.84%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что XMOV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DR7E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMOV.DEDR7E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

9.64%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

16.91%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

23.14%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

25.01%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

25.01%

-4.24%

Сравнение комиссий XMOV.DE и DR7E.DE

XMOV.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DR7E.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMOV.DE и DR7E.DE

Ни XMOV.DE, ни DR7E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XMOV.DE and DR7E.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMOV.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMOV.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for DR7E.DE.

XMOV.DE tracks Nasdaq Global Future Mobility, while DR7E.DE tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.35% for XMOV.DE and 0.50% for DR7E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMOV.DE и DR7E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор