Сравнение XMME.DE с VWCE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).
XMME.DE и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMME.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 21 июн. 2017 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMME.DE или VWCE.DE.
Основные характеристики
| XMME.DE | VWCE.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.85% | 15.86% |
| Дох-ть за 1 год | 11.95% | 20.42% |
| Дох-ть за 3 года | 0.42% | 8.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.63% | 11.15% |
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 2.12 |
| Дневная вол-ть | 13.35% | 10.59% |
| Макс. просадка | -31.96% | -33.43% |
| Текущая просадка | -9.72% | -0.66% |
Корреляция
Корреляция между XMME.DE и VWCE.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMME.DE и VWCE.DE
С начала года, XMME.DE показывает доходность 9.85%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью 15.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMME.DE и VWCE.DE
XMME.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMME.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMME.DE и VWCE.DE
Ни XMME.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XMME.DE и VWCE.DE
Максимальная просадка XMME.DE за все время составила -31.96%, примерно равная максимальной просадке VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMME.DE и VWCE.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMME.DE и VWCE.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) имеют волатильность 4.26% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.