PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMME.L с XEMD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMME.L с XEMD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMME.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) and XEMD.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D) are both Emerging Markets Equities funds from Xtrackers - XMME.L tracks the MSCI Total Return Net Emerging Markets Index while XEMD.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XMME.L returned 24.14%/yr vs 27.25%/yr for XEMD.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XMME.L и XEMD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMME.L торгуется в USD, в то время как XEMD.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEMD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMME.L показывает доходность 26.48%, что значительно выше, чем у XEMD.L с доходностью 25.13%.

XMME.L

1 день
-1.55%
1 месяц
2.28%
С начала года
26.48%
6 месяцев
27.58%
1 год
50.85%
3 года*
24.14%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—

XEMD.L

1 день
-1.30%
1 месяц
4.64%
С начала года
25.13%
6 месяцев
28.43%
1 год
54.44%
3 года*
27.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMME.L и XEMD.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XMME.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		26.48%33.78%7.37%9.61%-20.77%-2.06%
XEMD.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D		25.11%51.23%0.58%14.44%-25.37%-3.57%

Correlation

The correlation between XMME.L and XEMD.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.66

Over the past year, XMME.L and XEMD.L have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.66, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XMME.L и XEMD.L

Секторы
XMME.L
XEMD.L

Технологии

36.9%
36.9%

Финансовые услуги

19.5%
19.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.6%

Промышленность

7.4%
7.4%

Коммуникационные услуги

7.0%
7.0%

Сырьевые материалы

6.5%
6.5%

Энергетика

4.1%
4.1%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.0%

Здравоохранение

2.9%
2.9%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.1%
1.1%

Технологии

XMME.L
36.9%
XEMD.L
36.9%

Финансовые услуги

XMME.L
19.5%
XEMD.L
19.5%

Потребительский циклический сектор

XMME.L
9.6%
XEMD.L
9.6%

Промышленность

XMME.L
7.4%
XEMD.L
7.4%

Коммуникационные услуги

XMME.L
7.0%
XEMD.L
7.0%

Сырьевые материалы

XMME.L
6.5%
XEMD.L
6.5%

Энергетика

XMME.L
4.1%
XEMD.L
4.1%

Потребительский защитный сектор

XMME.L
3.0%
XEMD.L
3.0%

Здравоохранение

XMME.L
2.9%
XEMD.L
2.9%

Коммунальные услуги

XMME.L
2.1%
XEMD.L
2.1%

Недвижимость

XMME.L
1.1%
XEMD.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XMME.L:
XMME.L с EIMI.LXMME.L с SMHXMME.L с XMMS.LXMME.L с VUAA.LXMME.L с IS3N.DEXMME.L с SPY5.DEXMME.L с VHYL.AS
Часто сравнивают с XEMD.L:
XEMD.L с SPYM.DEXEMD.L с IEMGXEMD.L с GSBDXEMD.L с DXJXEMD.L с EMDV.LXEMD.L с FLXE.LXEMD.L с EMXC.L

Доходность на риск

XMME.L vs. XEMD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMME.L
Ранг доходности на риск XMME.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMME.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMME.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMME.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMME.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMME.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XEMD.L
Ранг доходности на риск XEMD.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMD.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMME.L c XEMD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMME.LXEMD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.55

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.32

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.66

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

13.62

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMME.L vs. XEMD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMME.L на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEMD.L равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMME.L и XEMD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMME.LXEMD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.55

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.56

-0.12

Просадки

Сравнение просадок XMME.L и XEMD.L

Максимальная просадка XMME.L за все время составила -40.28%, примерно равная максимальной просадке XEMD.L в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMME.L и XEMD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMME.LXEMD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.28%

-40.56%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-15.79%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.04%

-19.32%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-2.76%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.45%

-12.57%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

4.15%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XMME.L и XEMD.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) составляет 8.48%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.L) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что XMME.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMME.LXEMD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

9.63%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.03%

19.03%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

22.73%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

27.33%

-8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

27.33%

-7.41%

Сравнение комиссий XMME.L и XEMD.L

И XMME.L, и XEMD.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMME.L и XEMD.L

XMME.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

ПозицияTTM2025202420232022
XEMD.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D		1.33%1.63%2.88%2.15%2.52%
XMME.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XMME.L and XEMD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMME.L and XEMD.L have the same expense ratio: 0.18% per year.

XMME.L tracks MSCI Total Return Net Emerging Markets Index, while XEMD.L tracks MSCI EM NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMME.L и XEMD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор