Сравнение XMME.L с MKUW.L
XMME.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) and MKUW.L (Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - XMME.L tracks the MSCI Total Return Net Emerging Markets Index while MKUW.L tracks the MSCI Kuwait 20/35 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMME.L returned 6.29%/yr vs 7.19%/yr for MKUW.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. XMME.L charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for MKUW.L.
Доходность
Сравнение доходности XMME.L и MKUW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMME.L показывает доходность 16.51%, что значительно выше, чем у MKUW.L с доходностью 0.15%.
XMME.L
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -9.57%
- 6 месяцев
- 10.05%
- С начала года
- 16.51%
- 1 год
- 31.34%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- —
MKUW.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 0.15%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMME.L и MKUW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMME.L Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 16.51% | 33.79% | 7.37% | 9.61% | -20.77% | -2.81% | 18.46% | 7.65% |
MKUW.L Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) | 0.15% | 25.35% | 9.15% | -8.87% | 5.99% | 28.57% | -9.88% | 10.35% |
Correlation
The correlation between XMME.L and MKUW.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMME.L vs. MKUW.L — Ранг доходности на риск
XMME.L
MKUW.L
Сравнение XMME.L c MKUW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) и Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMME.L | MKUW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.07 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 0.46 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 1.05 | +6.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMME.L и MKUW.L
Максимальная просадка XMME.L за все время составила -40.28%, что больше максимальной просадки MKUW.L в -37.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMME.L и MKUW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMME.L | MKUW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.28% | -37.76% | -2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -7.47% | -5.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.04% | -14.16% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.11% | -25.13% | -9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.24% | -3.60% | -7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -9.42% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 3.26% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMME.L и MKUW.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что XMME.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKUW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMME.L | MKUW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 1.71% | +7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.05% | 8.01% | +12.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 10.26% | +11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 12.76% | +6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 16.49% | +3.65% |
Сравнение комиссий XMME.L и MKUW.L
XMME.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MKUW.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMME.L и MKUW.L
Ни XMME.L, ни MKUW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XMME.L and MKUW.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMME.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMME.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for MKUW.L.
XMME.L tracks MSCI Total Return Net Emerging Markets Index, while MKUW.L tracks MSCI Kuwait 20/35 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for XMME.L and 0.50% for MKUW.L.
Подберите оптимальное распределение для XMME.L и MKUW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор