PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XMME.L с IDTW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XMME.L и IDTW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMME.L показывает доходность 16.51%, что значительно ниже, чем у IDTW.L с доходностью 51.77%.


XMME.L

1 день
-2.26%
1 месяц
-9.57%
6 месяцев
10.05%
С начала года
16.51%
1 год
31.34%
3 года*
19.10%
5 лет*
6.29%
10 лет*

IDTW.L

1 день
-3.99%
1 месяц
-10.58%
6 месяцев
42.72%
С начала года
51.77%
1 год
73.35%
3 года*
37.69%
5 лет*
18.84%
10 лет*
19.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMME.L и IDTW.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMME.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C
16.51%33.79%7.37%9.61%-20.77%-2.81%18.46%17.19%-13.78%16.30%
IDTW.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)
51.77%31.78%23.61%28.84%-29.55%28.51%34.35%34.44%-9.12%6.79%

Correlation

The correlation between XMME.L and IDTW.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2017 г.

0.80

The correlation between XMME.L and IDTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

XMME.L vs. IDTW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XMME.L
Ранг доходности на риск XMME.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMME.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMME.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMME.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMME.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMME.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина

IDTW.L
Ранг доходности на риск IDTW.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDTW.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDTW.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDTW.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDTW.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDTW.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMME.L c IDTW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XMME.LIDTW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

5.05

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

16.48

-8.98

XMME.L vs. IDTW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMME.L на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа IDTW.L равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMME.L и IDTW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMME.L и IDTW.L

Максимальная просадка XMME.L за все время составила -40.28%, что меньше максимальной просадки IDTW.L в -60.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMME.L и IDTW.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XMME.LIDTW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.28%

-60.07%

+19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-14.46%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.04%

-28.24%

+11.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.11%

-40.98%

+5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.24%

-14.46%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.26%

-12.59%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.44%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XMME.L и IDTW.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) составляет 9.01%, в то время как у iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что XMME.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XMME.LIDTW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

12.06%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.05%

24.76%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

28.27%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

23.97%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

22.41%

-2.27%

Сравнение комиссий XMME.L и IDTW.L

XMME.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IDTW.L в 0.74%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XMME.L и IDTW.L

XMME.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDTW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDTW.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)
0.99%1.51%1.43%2.09%3.39%1.35%1.73%2.15%2.78%2.70%3.10%3.33%
XMME.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XMME.L and IDTW.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMME.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMME.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.74% for IDTW.L.

XMME.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IDTW.L is Technology Equities. XMME.L tracks MSCI Total Return Net Emerging Markets Index, while IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.18% for XMME.L and 0.74% for IDTW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMME.L и IDTW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор