PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMME.L с FEMD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMME.L с FEMD.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XMME.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) and FEMD.L (Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XMME.L tracks the MSCI Total Return Net Emerging Markets Index while FEMD.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMME.L returned 7.24%/yr vs 8.23%/yr for FEMD.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XMME.L charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for FEMD.L.

Доходность

Сравнение доходности XMME.L и FEMD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) и Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMME.L торгуется в USD, в то время как FEMD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEMD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMME.L показывает доходность 25.57%, что значительно ниже, чем у FEMD.L с доходностью 32.05%.

XMME.L

1 день
0.91%
1 месяц
0.49%
С начала года
25.57%
6 месяцев
25.96%
1 год
45.27%
3 года*
23.61%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—

FEMD.L

1 день
0.21%
1 месяц
-2.04%
С начала года
32.05%
6 месяцев
32.16%
1 год
47.20%
3 года*
25.31%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMME.L и FEMD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMME.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		25.57%33.79%7.37%9.61%-20.77%-2.81%18.46%11.00%
FEMD.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF		32.05%29.80%4.93%15.95%-24.67%6.05%13.20%9.72%

Correlation

The correlation between XMME.L and FEMD.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г.

0.87

The correlation between XMME.L and FEMD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMME.L и FEMD.L

Секторы
XMME.L
FEMD.L

Технологии

43.6%
48.7%

Финансовые услуги

17.6%
17.6%

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.5%

Промышленность

6.7%
7.4%

Коммуникационные услуги

6.1%
2.4%

Сырьевые материалы

5.9%
4.8%

Энергетика

3.5%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.0%

Здравоохранение

2.6%
1.7%

Коммунальные услуги

1.9%
1.8%

Недвижимость

1.0%
1.2%

Технологии

XMME.L
43.6%
FEMD.L
48.7%

Финансовые услуги

XMME.L
17.6%
FEMD.L
17.6%

Потребительский циклический сектор

XMME.L
8.5%
FEMD.L
9.5%

Промышленность

XMME.L
6.7%
FEMD.L
7.4%

Коммуникационные услуги

XMME.L
6.1%
FEMD.L
2.4%

Сырьевые материалы

XMME.L
5.9%
FEMD.L
4.8%

Энергетика

XMME.L
3.5%
FEMD.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

XMME.L
2.7%
FEMD.L
2.0%

Здравоохранение

XMME.L
2.6%
FEMD.L
1.7%

Коммунальные услуги

XMME.L
1.9%
FEMD.L
1.8%

Недвижимость

XMME.L
1.0%
FEMD.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF

Часто сравнивают с XMME.L:
XMME.L с EIMI.LXMME.L с SMHXMME.L с XMMS.LXMME.L с VUAA.LXMME.L с IS3N.DEXMME.L с SPY5.DEXMME.L с VHYL.AS
Часто сравнивают с FEMD.L:
FEMD.L с VYMFEMD.L с FSMG.LFEMD.L с FEMQ.LFEMD.L с HEMC.LFEMD.L с E127.LFEMD.L с FEM.LFEMD.L с FSMP.L

Доходность на риск

XMME.L vs. FEMD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMME.L
Ранг доходности на риск XMME.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMME.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMME.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMME.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMME.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMME.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FEMD.L
Ранг доходности на риск FEMD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMD.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMD.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMME.L c FEMD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) и Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMME.LFEMD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.45

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.30

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

4.23

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.00

14.43

-2.43

XMME.L vs. FEMD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMME.L на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMD.L равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMME.L и FEMD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMME.L и FEMD.L

Максимальная просадка XMME.L за все время составила -40.28%, что больше максимальной просадки FEMD.L в -38.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMME.L и FEMD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMME.LFEMD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.28%

-38.30%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-11.11%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.04%

-15.96%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.33%

-38.30%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-6.13%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-12.68%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.26%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XMME.L и FEMD.L

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMD.L) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что XMME.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMME.LFEMD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

8.72%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.96%

17.24%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

19.20%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

17.72%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

19.89%

+0.18%

Сравнение комиссий XMME.L и FEMD.L

XMME.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FEMD.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMME.L и FEMD.L

XMME.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FEMD.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF		2.73%3.48%3.75%3.69%4.00%3.26%2.84%0.36%
XMME.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMME.L and FEMD.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMME.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMME.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for FEMD.L.

XMME.L tracks MSCI Total Return Net Emerging Markets Index, while FEMD.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Fidelity. Their fees differ too: 0.18% for XMME.L and 0.50% for FEMD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMME.L и FEMD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор