Сравнение XMME.DE с XNDX.DE
XMME.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) and XNDX.DE (Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD) are both exchange-traded funds - XMME.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets, while XNDX.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100 Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XMME.DE и XNDX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMME.DE показывает доходность 30.06%, что значительно выше, чем у XNDX.DE с доходностью 20.67%.
XMME.DE
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 30.06%
- 6 месяцев
- 29.85%
- 1 год
- 50.91%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- —
XNDX.DE
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 8.01%
- С начала года
- 20.67%
- 6 месяцев
- 18.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMME.DE и XNDX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 30.06% | 13.95% |
XNDX.DE Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD | 20.67% | -4.86% |
Correlation
The correlation between XMME.DE and XNDX.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMME.DE vs. XNDX.DE — Ранг доходности на риск
XMME.DE
XNDX.DE
Сравнение XMME.DE c XNDX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD (XNDX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMME.DE | XNDX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMME.DE | XNDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.53 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок XMME.DE и XNDX.DE
Максимальная просадка XMME.DE за все время составила -31.96%, что больше максимальной просадки XNDX.DE в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMME.DE и XNDX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMME.DE | XNDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.96% | -20.11% | -11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.82% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -10.66% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XMME.DE и XNDX.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMME.DE | XNDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 31.84% | -14.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 31.84% | -15.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 31.84% | -13.23% |
Сравнение комиссий XMME.DE и XNDX.DE
И XMME.DE, и XNDX.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMME.DE и XNDX.DE
XMME.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XNDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 0.00% |
XNDX.DE Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
XMME.DE and XNDX.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMME.DE and XNDX.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.
XMME.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while XNDX.DE is Nasdaq-100. XMME.DE tracks MSCI Emerging Markets, while XNDX.DE tracks Nasdaq 100 Index.
Подберите оптимальное распределение для XMME.DE и XNDX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор