Сравнение XMEU.L с CSPX.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (XMEU.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS).
XMEU.L и CSPX.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMEU.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. CSPX.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMEU.L и CSPX.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMEU.L и CSPX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMEU.L Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 1.46% | 25.81% | 3.60% | 13.26% | -3.48% | 16.84% | 2.45% | 19.45% | -9.45% | 14.83% |
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | -2.61% | 9.56% | 27.79% | 19.84% | -9.80% | 31.94% | 13.81% | 25.44% | 0.62% | 11.71% |
Разные валюты инструментов
XMEU.L торгуется в GBp, в то время как CSPX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XMEU.L показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у CSPX.AS с доходностью -4.29%. За последние 10 лет акции XMEU.L уступали акциям CSPX.AS по среднегодовой доходности: 9.90% против 14.48% соответственно.
XMEU.L
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 9.90%
CSPX.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -4.29%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 13.25%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMEU.L и CSPX.AS
XMEU.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XMEU.L vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск
XMEU.L
CSPX.AS
Сравнение XMEU.L c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (XMEU.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMEU.L | CSPX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.81 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.21 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 3.27 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 11.44 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMEU.L | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.81 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.82 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.89 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.91 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между XMEU.L и CSPX.AS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMEU.L и CSPX.AS
Ни XMEU.L, ни CSPX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMEU.L Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XMEU.L и CSPX.AS
Максимальная просадка XMEU.L за все время составила -44.27%, что больше максимальной просадки CSPX.AS в -26.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMEU.L и CSPX.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMEU.L | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.27% | -33.65% | -10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -13.57% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.60% | -23.37% | +7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.55% | -33.65% | +5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -5.23% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -4.33% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.06% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMEU.L и CSPX.AS
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (XMEU.L) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что XMEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMEU.L | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 3.27% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 8.20% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 16.11% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 14.76% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 16.00% | -1.18% |