Сравнение XMME.DE с SEMA.L
XMME.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) and SEMA.L (iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - XMME.DE tracks the MSCI Emerging Markets while SEMA.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMME.DE returned 8.66%/yr vs 8.43%/yr for SEMA.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XMME.DE и SEMA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XMME.DE торгуется в EUR, в то время как SEMA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEMA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XMME.DE показывает доходность 30.06%, что значительно выше, чем у SEMA.L с доходностью 27.16%.
XMME.DE
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 7.79%
- С начала года
- 30.06%
- 6 месяцев
- 31.13%
- 1 год
- 51.93%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- —
SEMA.L
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 6.17%
- С начала года
- 27.16%
- 6 месяцев
- 29.47%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение доходности по годам XMME.DE и SEMA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 30.06% | 18.69% | 13.82% | 5.89% | -15.00% | 4.75% | 6.57% | 21.91% | -11.16% | 7.23% |
SEMA.L iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 27.16% | 18.56% | 14.66% | 5.66% | -15.34% | 4.80% | 8.46% | 19.79% | -10.36% | 6.87% |
Correlation
The correlation between XMME.DE and SEMA.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2017 г. | 0.93 |
The correlation between XMME.DE and SEMA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMME.DE vs. SEMA.L — Ранг доходности на риск
XMME.DE
SEMA.L
Сравнение XMME.DE c SEMA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (SEMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMME.DE | SEMA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.51 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 4.57 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.04 | 16.81 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMME.DE | SEMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 2.79 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок XMME.DE и SEMA.L
Максимальная просадка XMME.DE за все время составила -31.96%, что меньше максимальной просадки SEMA.L в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMME.DE и SEMA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMME.DE | SEMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.96% | -35.61% | +3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -10.88% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | -17.83% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | -23.66% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -2.54% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -10.60% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.96% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMME.DE и SEMA.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (SEMA.L) имеют волатильность 7.48% и 7.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMME.DE | SEMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 7.40% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 14.96% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 17.79% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 16.78% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 18.46% | +0.15% |
Сравнение комиссий XMME.DE и SEMA.L
И XMME.DE, и SEMA.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMME.DE и SEMA.L
Ни XMME.DE, ни SEMA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, XMME.DE and SEMA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMME.DE and SEMA.L have the same expense ratio: 0.18% per year.
XMME.DE tracks MSCI Emerging Markets, while SEMA.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.
Подберите оптимальное распределение для XMME.DE и SEMA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор