PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMME.DE с EUNZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMME.DE с EUNZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMME.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) and EUNZ.DE (iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XMME.DE tracks the MSCI Emerging Markets while EUNZ.DE tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMME.DE returned 8.66%/yr vs 6.48%/yr for EUNZ.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XMME.DE charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for EUNZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности XMME.DE и EUNZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMME.DE показывает доходность 30.06%, что значительно выше, чем у EUNZ.DE с доходностью 18.69%.

XMME.DE

1 день
-1.04%
1 месяц
5.19%
С начала года
30.06%
6 месяцев
29.85%
1 год
50.91%
3 года*
21.36%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

EUNZ.DE

1 день
-1.19%
1 месяц
3.85%
С начала года
18.69%
6 месяцев
17.92%
1 год
22.13%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.48%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMME.DE и EUNZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMME.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		30.06%18.69%13.82%5.89%-15.00%4.75%6.57%21.91%-11.16%7.23%
EUNZ.DE
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		18.69%-0.15%15.73%3.85%-8.85%13.05%-2.49%10.59%-1.89%3.42%

Correlation

The correlation between XMME.DE and EUNZ.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2017 г.

0.89

The correlation between XMME.DE and EUNZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с XMME.DE:
XMME.DE с EUNM.DEXMME.DE с XMMS.LXMME.DE с VWOXMME.DE с SPYM.DEXMME.DE с XZEM.DEXMME.DE с XMEU.LXMME.DE с IS3N.DE
Часто сравнивают с EUNZ.DE:
EUNZ.DE с IBCK.DEEUNZ.DE с TDIV.ASEUNZ.DE с CNDX.LEUNZ.DE с IQQ0.DEEUNZ.DE с IS3S.DEEUNZ.DE с ACUG.DEEUNZ.DE с 36B5.DE

Доходность на риск

XMME.DE vs. EUNZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMME.DE
Ранг доходности на риск XMME.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMME.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMME.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMME.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMME.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMME.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EUNZ.DE
Ранг доходности на риск EUNZ.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNZ.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNZ.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNZ.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNZ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNZ.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMME.DE c EUNZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMME.DEEUNZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
1.85

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
2.65

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.35

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

3.00

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.04

10.57

+7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMME.DE vs. EUNZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMME.DE на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа EUNZ.DE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMME.DE и EUNZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMME.DEEUNZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

1.85

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.35

+0.09

Просадки

Сравнение просадок XMME.DE и EUNZ.DE

Максимальная просадка XMME.DE за все время составила -31.96%, примерно равная максимальной просадке EUNZ.DE в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMME.DE и EUNZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMME.DEEUNZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.96%

-30.47%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-7.50%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

-14.00%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-14.00%

-10.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-1.96%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-7.62%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.13%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности XMME.DE и EUNZ.DE

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что XMME.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMME.DEEUNZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

4.75%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

10.35%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

12.18%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

11.41%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

13.32%

+5.29%

Сравнение комиссий XMME.DE и EUNZ.DE

XMME.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EUNZ.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMME.DE и EUNZ.DE

Ни XMME.DE, ни EUNZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XMME.DE and EUNZ.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMME.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMME.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for EUNZ.DE.

XMME.DE tracks MSCI Emerging Markets, while EUNZ.DE tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.18% for XMME.DE and 0.40% for EUNZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMME.DE и EUNZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор