PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMLD.DE с XUTC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMLD.DE с XUTC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMLD.DE (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) and XUTC.DE (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both Technology Equities funds - XMLD.DE tracks the ROBO Global Artificial Intelligence while XUTC.DE tracks the MSCI USA Information Technology 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMLD.DE returned 19.02%/yr vs 24.06%/yr for XUTC.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XMLD.DE charges 0.49%/yr vs 0.12%/yr for XUTC.DE.

Доходность

Сравнение доходности XMLD.DE и XUTC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMLD.DE показывает доходность 42.18%, что значительно выше, чем у XUTC.DE с доходностью 24.28%.

XMLD.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
19.30%
С начала года
42.18%
6 месяцев
38.22%
1 год
72.24%
3 года*
33.99%
5 лет*
19.02%
10 лет*
—

XUTC.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
12.31%
С начала года
24.28%
6 месяцев
22.53%
1 год
48.23%
3 года*
30.49%
5 лет*
24.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMLD.DE и XUTC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMLD.DE
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		42.18%16.99%25.17%54.28%-36.45%19.09%51.75%0.00%
XUTC.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		24.28%9.83%44.60%52.37%-27.42%44.01%32.64%1.33%

Correlation

The correlation between XMLD.DE and XUTC.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г.

0.80

The correlation between XMLD.DE and XUTC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XMLD.DE:
XMLD.DE с XAIX.DEXMLD.DE с WTI2.DEXMLD.DE с AIQXMLD.DE с GOAI.DEXMLD.DE с EUNL.DEXMLD.DE с EQQQ.DEXMLD.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с XUTC.DE:
XUTC.DE с VGTXUTC.DE с IUIT.LXUTC.DE с QQQXUTC.DE с QDVE.DEXUTC.DE с QQQMXUTC.DE с FTECXUTC.DE с SCHG

Доходность на риск

XMLD.DE vs. XUTC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLD.DE
Ранг доходности на риск XMLD.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLD.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLD.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLD.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLD.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XUTC.DE
Ранг доходности на риск XUTC.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTC.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTC.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTC.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTC.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTC.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMLD.DE c XUTC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMLD.DEXUTC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.37

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.05

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

3.03

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

7.84

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMLD.DE vs. XUTC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLD.DE на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUTC.DE равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLD.DE и XUTC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMLD.DEXUTC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.37

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.03

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.10

-0.28

Просадки

Сравнение просадок XMLD.DE и XUTC.DE

Максимальная просадка XMLD.DE за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки XUTC.DE в -31.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLD.DE и XUTC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMLD.DEXUTC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-31.79%

-11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-16.16%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.67%

-30.48%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.81%

-30.48%

-12.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-3.00%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.51%

-6.37%

-7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

6.26%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLD.DE и XUTC.DE

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что XMLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUTC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMLD.DEXUTC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

7.31%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

15.12%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.47%

20.70%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.22%

23.01%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.52%

22.97%

+5.55%

Сравнение комиссий XMLD.DE и XUTC.DE

XMLD.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XUTC.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLD.DE и XUTC.DE

XMLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUTC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
XMLD.DE
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUTC.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.26%0.34%0.36%0.53%1.14%0.51%0.64%0.59%0.58%

Часто задаваемые вопросы

XMLD.DE and XUTC.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUTC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUTC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for XMLD.DE.

XMLD.DE tracks ROBO Global Artificial Intelligence, while XUTC.DE tracks MSCI USA Information Technology 20/35 Custom. They also come from different issuers: Legal & General and Xtrackers. Their fees differ too: 0.49% for XMLD.DE and 0.12% for XUTC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMLD.DE и XUTC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор