PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMLD.DE с SEC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMLD.DE с SEC0.DE

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE).

XMLD.DE и SEC0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMLD.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность ROBO Global Artificial Intelligence. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. SEC0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Фонд был запущен 5 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMLD.DE и SEC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, XMLD.DE показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 14.54%.

XMLD.DE

1 день
0.33%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-8.50%
1 год
43.53%
3 года*
21.41%
5 лет*
8.89%
10 лет*
—

SEC0.DE

1 день
-1.33%
1 месяц
-2.16%
С начала года
14.54%
6 месяцев
26.58%
1 год
113.08%
3 года*
34.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMLD.DE и SEC0.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XMLD.DE
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		-5.16%16.99%25.17%54.28%-36.45%4.66%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		14.54%36.46%20.85%61.01%-32.22%21.11%

Корреляция

Корреляция между XMLD.DE и SEC0.DE составляет 0.79 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий XMLD.DE и SEC0.DE

XMLD.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SEC0.DE в 0.35%.

XMLD.DE
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XMLD.DE:
XMLD.DE с XAIX.DEXMLD.DE с WTI2.DEXMLD.DE с AIQXMLD.DE с GOAI.DEXMLD.DE с EQQQ.DEXMLD.DE с EUNL.DEXMLD.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с URTH

Доходность на риск

XMLD.DE vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLD.DE
Ранг доходности на риск XMLD.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLD.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLD.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLD.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLD.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLD.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMLD.DE c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMLD.DESEC0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.46

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

3.01

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

7.64

-5.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

26.82

-20.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMLD.DE vs. SEC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLD.DE на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа SEC0.DE равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLD.DE и SEC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMLD.DESEC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.46

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.73

-0.16

Просадки

Сравнение просадок XMLD.DE и SEC0.DE

Максимальная просадка XMLD.DE за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки SEC0.DE в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLD.DE и SEC0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XMLD.DESEC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-39.35%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-12.90%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.07%

-8.06%

-4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-12.23%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

3.68%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLD.DE и SEC0.DE

Текущая волатильность для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) составляет 7.32%, в то время как у iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что XMLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMLD.DESEC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

11.14%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

23.75%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.93%

33.74%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.79%

29.29%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.32%

29.29%

-0.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLD.DE и SEC0.DE

Ни XMLD.DE, ни SEC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов