Сравнение XMLD.DE с IS4S.DE
XMLD.DE (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) and IS4S.DE (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)) are both Technology Equities funds - XMLD.DE tracks the ROBO Global Artificial Intelligence while IS4S.DE tracks the STOXX® Global Digital Security. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMLD.DE returned 19.02%/yr vs 11.11%/yr for IS4S.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XMLD.DE charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for IS4S.DE.
Доходность
Сравнение доходности XMLD.DE и IS4S.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMLD.DE показывает доходность 42.18%, что значительно выше, чем у IS4S.DE с доходностью 19.89%.
XMLD.DE
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 19.30%
- С начала года
- 42.18%
- 6 месяцев
- 38.22%
- 1 год
- 72.24%
- 3 года*
- 33.99%
- 5 лет*
- 19.02%
- 10 лет*
- —
IS4S.DE
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 11.23%
- С начала года
- 19.89%
- 6 месяцев
- 20.35%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMLD.DE и IS4S.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMLD.DE L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 42.18% | 16.99% | 25.17% | 54.28% | -36.45% | 19.09% | 51.75% | 0.00% |
IS4S.DE iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 19.89% | -0.10% | 22.79% | 29.73% | -25.07% | 27.43% | 15.19% | 0.32% |
Correlation
The correlation between XMLD.DE and IS4S.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between XMLD.DE and IS4S.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMLD.DE vs. IS4S.DE — Ранг доходности на риск
XMLD.DE
IS4S.DE
Сравнение XMLD.DE c IS4S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMLD.DE | IS4S.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.21 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 1.85 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 4.56 | +7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMLD.DE | IS4S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 1.11 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.55 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.65 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок XMLD.DE и IS4S.DE
Максимальная просадка XMLD.DE за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки IS4S.DE в -32.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLD.DE и IS4S.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMLD.DE | IS4S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -32.25% | -10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.80% | -12.18% | -3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.67% | -27.06% | -6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.81% | -28.04% | -14.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -3.05% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -8.82% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 4.95% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMLD.DE и IS4S.DE
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что XMLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS4S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMLD.DE | IS4S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 7.92% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.89% | 15.87% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.47% | 20.32% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.22% | 19.85% | +7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.52% | 20.17% | +8.35% |
Сравнение комиссий XMLD.DE и IS4S.DE
XMLD.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IS4S.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMLD.DE и IS4S.DE
XMLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS4S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS4S.DE iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 0.28% | 0.34% | 0.44% | 0.40% | 0.91% | 1.00% | 1.03% | 0.88% |
XMLD.DE L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XMLD.DE and IS4S.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS4S.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS4S.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for XMLD.DE.
XMLD.DE tracks ROBO Global Artificial Intelligence, while IS4S.DE tracks STOXX® Global Digital Security. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.49% for XMLD.DE and 0.40% for IS4S.DE.
Подберите оптимальное распределение для XMLD.DE и IS4S.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор