PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XML.TO с XDGH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XML.TO с XDGH.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XML.TO (iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)) and XDGH.TO (iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)) are both Global Equities funds from iShares - XML.TO tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to CAD Index while XDGH.TO tracks the Morningstar Gbl GR CAD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XML.TO returned 9.34%/yr vs 8.24%/yr for XDGH.TO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XML.TO charges 0.40%/yr vs 0.22%/yr for XDGH.TO.

Доходность

Сравнение доходности XML.TO и XDGH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO) и iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDGH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XML.TO показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у XDGH.TO с доходностью 7.78%.

XML.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.03%
С начала года
3.89%
6 месяцев
5.30%
1 год
9.96%
3 года*
13.01%
5 лет*
9.34%
10 лет*
7.35%

XDGH.TO

1 день
0.58%
1 месяц
1.83%
С начала года
7.78%
6 месяцев
9.10%
1 год
18.19%
3 года*
13.27%
5 лет*
8.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XML.TO и XDGH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		3.89%17.56%14.13%11.69%-6.94%13.27%-5.87%16.26%-3.28%2.68%
XDGH.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		7.78%14.60%10.46%8.74%-1.32%15.60%-4.34%22.32%-4.99%2.63%

Correlation

The correlation between XML.TO and XDGH.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2017 г.

0.46

The correlation between XML.TO and XDGH.TO shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XML.TO и XDGH.TO

Секторы
XML.TO
XDGH.TO

Финансовые услуги

19.9%
13.2%

Промышленность

15.1%
12.6%

Здравоохранение

12.4%
16.9%

Потребительский защитный сектор

11.5%
14.8%

Коммуникационные услуги

9.7%
3.3%

Коммунальные услуги

9.1%
5.6%

Энергетика

8.2%
10.3%

Потребительский циклический сектор

5.2%
9.4%

Технологии

4.5%
9.6%

Недвижимость

2.9%
0.2%

Сырьевые материалы

1.6%
2.4%

Финансовые услуги

XML.TO
19.9%
XDGH.TO
13.2%

Промышленность

XML.TO
15.1%
XDGH.TO
12.6%

Здравоохранение

XML.TO
12.4%
XDGH.TO
16.9%

Потребительский защитный сектор

XML.TO
11.5%
XDGH.TO
14.8%

Коммуникационные услуги

XML.TO
9.7%
XDGH.TO
3.3%

Коммунальные услуги

XML.TO
9.1%
XDGH.TO
5.6%

Энергетика

XML.TO
8.2%
XDGH.TO
10.3%

Потребительский циклический сектор

XML.TO
5.2%
XDGH.TO
9.4%

Технологии

XML.TO
4.5%
XDGH.TO
9.6%

Недвижимость

XML.TO
2.9%
XDGH.TO
0.2%

Сырьевые материалы

XML.TO
1.6%
XDGH.TO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XML.TO:
XML.TO с XIN.TOXML.TO с XMI.TOXML.TO с XMU.TOXML.TO с HXQ.TOXML.TO с XSP.TOXML.TO с XEQT.TOXML.TO с XMW.TO
Часто сравнивают с XDGH.TO:
XDGH.TO с XDG.TOXDGH.TO с XHD.TOXDGH.TO с XEQT.TOXDGH.TO с XDUH.TOXDGH.TO с VFV.TOXDGH.TO с VIDY.TOXDGH.TO с ACWV

Доходность на риск

XML.TO vs. XDGH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XML.TO
Ранг доходности на риск XML.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XML.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XML.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XML.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XML.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XML.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XDGH.TO
Ранг доходности на риск XDGH.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDGH.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDGH.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDGH.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDGH.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDGH.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XML.TO c XDGH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO) и iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDGH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XML.TOXDGH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.89

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.85

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.86

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

8.50

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XML.TO vs. XDGH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XML.TO на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа XDGH.TO равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XML.TO и XDGH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XML.TOXDGH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.89

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.68

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.54

+0.07

Просадки

Сравнение просадок XML.TO и XDGH.TO

Максимальная просадка XML.TO за все время составила -28.62%, что меньше максимальной просадки XDGH.TO в -32.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XML.TO и XDGH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XML.TOXDGH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.62%

-32.99%

+4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.88%

-6.38%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.46%

-11.96%

+4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.34%

-14.56%

+2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-1.68%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-3.63%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.15%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XML.TO и XDGH.TO

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO) и iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDGH.TO) имеют волатильность 2.60% и 2.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XML.TOXDGH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.51%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

6.86%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

9.69%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.70%

12.13%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

14.60%

-2.51%

Сравнение комиссий XML.TO и XDGH.TO

XML.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XDGH.TO в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XML.TO и XDGH.TO

Дивидендная доходность XML.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности XDGH.TO в 2.79%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
XDGH.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		2.79%2.81%3.04%3.41%3.18%3.05%3.24%2.82%3.29%0.81%0.00%
XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		2.66%2.76%2.67%2.56%2.02%1.92%1.11%3.62%2.77%1.92%3.34%

Часто задаваемые вопросы

XML.TO and XDGH.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDGH.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDGH.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.40% for XML.TO.

XML.TO tracks MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to CAD Index, while XDGH.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD. Their fees differ too: 0.40% for XML.TO and 0.22% for XDGH.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XML.TO и XDGH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор