PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMK9.DE с XCJD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMK9.DE с XCJD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE).

XMK9.DE и XCJD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMK9.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Japan. Фонд был запущен 1 сент. 2007 г.. XCJD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Japan Select Sustainability Screened CTB. Фонд был запущен 25 янв. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMK9.DE и XCJD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMK9.DE и XCJD.DE

2026 (YTD)202520242023
XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged		9.08%27.06%22.49%20.90%
XCJD.DE
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF		6.07%10.16%6.89%6.37%

Доходность по периодам

С начала года, XMK9.DE показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у XCJD.DE с доходностью 6.07%.

XMK9.DE

1 день
5.38%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.08%
6 месяцев
22.05%
1 год
43.26%
3 года*
27.60%
5 лет*
16.87%
10 лет*
13.08%

XCJD.DE

1 день
4.77%
1 месяц
-2.60%
С начала года
6.07%
6 месяцев
9.59%
1 год
18.35%
3 года*
10.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged

Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF

Часто сравнивают с XMK9.DE:
XMK9.DE с IQQJ.DEXMK9.DE с PRAJ.DEXMK9.DE с LCUJ.DEXMK9.DE с PR1J.DEXMK9.DE с EXX7.DEXMK9.DE с XDJP.DEXMK9.DE с BATG.DE
Часто сравнивают с XCJD.DE:
XCJD.DE с JSRI.DEXCJD.DE с AW15.DEXCJD.DE с QUEJ.DEXCJD.DE с ETLR.DEXCJD.DE с EXUS.DEXCJD.DE с JARI.DEXCJD.DE с SXRZ.DE

Сравнение комиссий XMK9.DE и XCJD.DE

XMK9.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XCJD.DE в 0.15%.

XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged
XCJD.DE
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF

Доходность на риск

XMK9.DE vs. XCJD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMK9.DE
Ранг доходности на риск XMK9.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMK9.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMK9.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMK9.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMK9.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMK9.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XCJD.DE
Ранг доходности на риск XCJD.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCJD.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCJD.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCJD.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCJD.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCJD.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMK9.DE c XCJD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMK9.DEXCJD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.91

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.41

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.18

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.37

1.86

+2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.29

6.39

+8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMK9.DE vs. XCJD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMK9.DE на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа XCJD.DE равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMK9.DE и XCJD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMK9.DEXCJD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.91

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.57

+0.10

Корреляция

Корреляция между XMK9.DE и XCJD.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMK9.DE и XCJD.DE

XMK9.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XCJD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

TTM202520242023
XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%
XCJD.DE
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF		1.31%1.36%2.05%1.42%

Просадки

Сравнение просадок XMK9.DE и XCJD.DE

Максимальная просадка XMK9.DE за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки XCJD.DE в -16.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMK9.DE и XCJD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XMK9.DEXCJD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-16.48%

-17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-10.52%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-5.32%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-3.84%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.07%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XMK9.DE и XCJD.DE

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) имеют волатильность 8.75% и 8.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMK9.DEXCJD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

8.59%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

14.42%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

19.97%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

16.81%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

16.81%

+2.21%