PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMK9.DE с UIM5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMK9.DE с UIM5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMK9.DE (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged) and UIM5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis) are both Japan Equities funds tracking the MSCI Japan, from Xtrackers and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMK9.DE returned 13.95%/yr vs 9.20%/yr for UIM5.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XMK9.DE charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for UIM5.DE.

Доходность

Сравнение доходности XMK9.DE и UIM5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMK9.DE показывает доходность 19.57%, что значительно выше, чем у UIM5.DE с доходностью 16.79%. За последние 10 лет акции XMK9.DE превзошли акции UIM5.DE по среднегодовой доходности: 13.95% против 9.20% соответственно.

XMK9.DE

1 день
0.46%
1 месяц
6.02%
С начала года
19.57%
6 месяцев
21.48%
1 год
51.09%
3 года*
26.94%
5 лет*
19.08%
10 лет*
13.95%

UIM5.DE

1 день
-0.44%
1 месяц
3.65%
С начала года
16.79%
6 месяцев
16.75%
1 год
31.82%
3 года*
15.54%
5 лет*
10.07%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMK9.DE и UIM5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged		19.57%27.06%22.49%33.31%-6.05%11.97%7.34%17.42%-16.83%18.79%
UIM5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis		16.79%12.70%13.66%16.46%-12.43%10.03%5.15%22.27%-9.99%9.08%

Correlation

The correlation between XMK9.DE and UIM5.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2012 г.

0.85

The correlation between XMK9.DE and UIM5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged

UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis

Часто сравнивают с XMK9.DE:
XMK9.DE с WTDX.DEXMK9.DE с PRAJ.DEXMK9.DE с AW15.DEXMK9.DE с VJPN.DEXMK9.DE с 36B4.DEXMK9.DE с IQQJ.DEXMK9.DE с EXX7.DE
Часто сравнивают с UIM5.DE:
UIM5.DE с IBC3.DEUIM5.DE с VGWD.DEUIM5.DE с IQQE.DEUIM5.DE с SMLN.DEUIM5.DE с QUEJ.DEUIM5.DE с JARI.DEUIM5.DE с UBU7.DE

Доходность на риск

XMK9.DE vs. UIM5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMK9.DE
Ранг доходности на риск XMK9.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMK9.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMK9.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMK9.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMK9.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMK9.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
UIM5.DE
Ранг доходности на риск UIM5.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIM5.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIM5.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIM5.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIM5.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIM5.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMK9.DE c UIM5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMK9.DEUIM5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.62

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
2.46

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.31

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.21

3.02

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.91

9.82

+8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMK9.DE vs. UIM5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMK9.DE на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа UIM5.DE равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMK9.DE и UIM5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMK9.DEUIM5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.62

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.60

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.56

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.28

+0.42

Просадки

Сравнение просадок XMK9.DE и UIM5.DE

Максимальная просадка XMK9.DE за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки UIM5.DE в -54.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMK9.DE и UIM5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMK9.DEUIM5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-54.88%

+20.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-10.08%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.74%

-16.88%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-19.02%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

-28.09%

-6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.44%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-14.32%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.11%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XMK9.DE и UIM5.DE

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что XMK9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMK9.DEUIM5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.41%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

15.06%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

18.82%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

16.64%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

16.43%

+2.37%

Сравнение комиссий XMK9.DE и UIM5.DE

XMK9.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии UIM5.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMK9.DE и UIM5.DE

XMK9.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UIM5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UIM5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis		1.59%1.71%1.67%1.80%2.11%1.52%1.66%1.65%1.58%1.32%1.54%1.20%
XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XMK9.DE and UIM5.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UIM5.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIM5.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for XMK9.DE.

Both ETFs track MSCI Japan. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.40% for XMK9.DE and 0.12% for UIM5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMK9.DE и UIM5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор