PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMH.TO с XUS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMH.TO с XUS.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMH.TO (iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)) and XUS.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - XMH.TO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400® CAD Hedged Index, while XUS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMH.TO returned 9.19%/yr vs 16.09%/yr for XUS.TO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMH.TO charges 0.16%/yr vs 0.09%/yr for XUS.TO.

Доходность

Сравнение доходности XMH.TO и XUS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMH.TO показывает доходность 13.31%, а XUS.TO немного ниже – 12.75%. За последние 10 лет акции XMH.TO уступали акциям XUS.TO по среднегодовой доходности: 9.19% против 16.09% соответственно.

XMH.TO

1 день
0.40%
1 месяц
2.82%
С начала года
13.31%
6 месяцев
12.73%
1 год
23.11%
3 года*
14.43%
5 лет*
6.17%
10 лет*
9.19%

XUS.TO

1 день
0.48%
1 месяц
6.80%
С начала года
12.75%
6 месяцев
10.73%
1 год
30.32%
3 года*
23.75%
5 лет*
16.89%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMH.TO и XUS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMH.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)		13.31%5.45%12.05%15.06%-14.93%21.83%10.06%24.77%-13.79%15.70%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		12.75%12.19%35.16%23.31%-12.59%27.20%15.56%24.57%3.31%13.56%

Correlation

The correlation between XMH.TO and XUS.TO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2015 г.

0.62

The correlation between XMH.TO and XUS.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMH.TO и XUS.TO

Секторы
XMH.TO
XUS.TO

Промышленность

25.6%
8.1%

Технологии

17.1%
36.2%

Финансовые услуги

13.8%
11.9%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.1%

Здравоохранение

8.9%
8.4%

Недвижимость

7.5%
1.9%

Энергетика

5.2%
3.5%

Сырьевые материалы

5.0%
1.8%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.9%

Коммунальные услуги

3.0%
2.3%

Коммуникационные услуги

1.0%
10.9%

Промышленность

XMH.TO
25.6%
XUS.TO
8.1%

Технологии

XMH.TO
17.1%
XUS.TO
36.2%

Финансовые услуги

XMH.TO
13.8%
XUS.TO
11.9%

Потребительский циклический сектор

XMH.TO
9.7%
XUS.TO
10.1%

Здравоохранение

XMH.TO
8.9%
XUS.TO
8.4%

Недвижимость

XMH.TO
7.5%
XUS.TO
1.9%

Энергетика

XMH.TO
5.2%
XUS.TO
3.5%

Сырьевые материалы

XMH.TO
5.0%
XUS.TO
1.8%

Потребительский защитный сектор

XMH.TO
4.1%
XUS.TO
4.9%

Коммунальные услуги

XMH.TO
3.0%
XUS.TO
2.3%

Коммуникационные услуги

XMH.TO
1.0%
XUS.TO
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Core S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с XMH.TO:
XMH.TO с XMHQXMH.TO с VOTXMH.TO с VFV.TOXMH.TO с XEF.TOXMH.TO с USMVXMH.TO с XMD.TOXMH.TO с XSU.TO
Часто сравнивают с XUS.TO:
XUS.TO с XSP.TOXUS.TO с XEQT.TOXUS.TO с XUU.TOXUS.TO с ZSP.TOXUS.TO с VOOXUS.TO с XEF.TOXUS.TO с HXS.TO

Доходность на риск

XMH.TO vs. XUS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMH.TO
Ранг доходности на риск XMH.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMH.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMH.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMH.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMH.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMH.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XUS.TO
Ранг доходности на риск XUS.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMH.TO c XUS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMH.TOXUS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.63

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.58

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.49

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.53

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.15

13.40

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMH.TO vs. XUS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMH.TO на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа XUS.TO равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMH.TO и XUS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMH.TOXUS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.63

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

1.14

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.98

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.08

-0.67

Просадки

Сравнение просадок XMH.TO и XUS.TO

Максимальная просадка XMH.TO за все время составила -44.82%, что больше максимальной просадки XUS.TO в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMH.TO и XUS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMH.TOXUS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.82%

-27.23%

-17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-8.63%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.81%

-18.96%

-5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-21.85%

-4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.82%

-27.23%

-17.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-3.46%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.27%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XMH.TO и XUS.TO

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH.TO) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что XMH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMH.TOXUS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.15%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

8.67%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

11.57%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

14.92%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

16.48%

+4.47%

Сравнение комиссий XMH.TO и XUS.TO

XMH.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии XUS.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMH.TO и XUS.TO

Дивидендная доходность XMH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности XUS.TO в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMH.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)		0.97%1.10%1.03%1.16%1.30%0.91%1.02%1.35%1.39%0.88%1.52%0.63%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		1.12%1.26%1.03%1.22%1.38%0.99%1.35%2.02%1.77%1.48%1.66%1.70%

Часто задаваемые вопросы

XMH.TO and XUS.TO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUS.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUS.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.16% for XMH.TO.

XMH.TO is categorized as Small Cap Blend Equities, while XUS.TO is S&P 500. XMH.TO tracks S&P MidCap 400® CAD Hedged Index, while XUS.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.16% for XMH.TO and 0.09% for XUS.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMH.TO и XUS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор