Сравнение XMCX.L с OD7F.DE
XMCX.L (Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D) and OD7F.DE (WisdomTree WTI Crude Oil) are both exchange-traded funds - XMCX.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP, while OD7F.DE is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMCX.L returned 2.36%/yr vs 6.71%/yr for OD7F.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. XMCX.L charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for OD7F.DE.
Доходность
Сравнение доходности XMCX.L и OD7F.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XMCX.L торгуется в GBp, в то время как OD7F.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OD7F.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XMCX.L показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у OD7F.DE с доходностью 74.34%. За последние 10 лет акции XMCX.L уступали акциям OD7F.DE по среднегодовой доходности: 2.36% против 6.71% соответственно.
XMCX.L
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 2.36%
OD7F.DE
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 74.34%
- 6 месяцев
- 67.64%
- 1 год
- 71.30%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- 6.71%
Сравнение доходности по годам XMCX.L и OD7F.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMCX.L Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D | 3.83% | 8.84% | 3.42% | 3.42% | -20.92% | 14.63% | -8.73% | 24.38% | -16.43% | 14.26% |
OD7F.DE WisdomTree WTI Crude Oil | 74.28% | -24.02% | 15.43% | -7.06% | 47.00% | 83.17% | -58.65% | 35.98% | -12.94% | -17.16% |
Correlation
The correlation between XMCX.L and OD7F.DE is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2007 г. | 0.15 |
The correlation between XMCX.L and OD7F.DE shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMCX.L vs. OD7F.DE — Ранг доходности на риск
XMCX.L
OD7F.DE
Сравнение XMCX.L c OD7F.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D (XMCX.L) и WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMCX.L | OD7F.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 3.27 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 5.94 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMCX.L | OD7F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.58 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.59 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.17 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.06 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок XMCX.L и OD7F.DE
Максимальная просадка XMCX.L за все время составила -50.63%, что меньше максимальной просадки OD7F.DE в -94.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMCX.L и OD7F.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMCX.L | OD7F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -94.97% | +44.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -21.70% | +9.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.45% | -36.56% | +18.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.61% | -44.26% | +11.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.35% | -81.27% | +39.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -64.49% | +57.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -68.02% | +56.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 11.96% | -8.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMCX.L и OD7F.DE
Текущая волатильность для Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D (XMCX.L) составляет 3.58%, в то время как у WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что XMCX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OD7F.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMCX.L | OD7F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 15.48% | -11.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 38.15% | -28.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 44.85% | -32.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 37.59% | -22.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 39.73% | -23.26% |
Сравнение комиссий XMCX.L и OD7F.DE
XMCX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OD7F.DE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMCX.L и OD7F.DE
Дивидендная доходность XMCX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как OD7F.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OD7F.DE WisdomTree WTI Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMCX.L Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.05% | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XMCX.L and OD7F.DE have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMCX.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMCX.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for OD7F.DE.
XMCX.L is categorized as Europe Equities, while OD7F.DE is Oil & Gas. XMCX.L tracks FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP, while OD7F.DE tracks Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor Index. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for XMCX.L and 0.49% for OD7F.DE.
Подберите оптимальное распределение для XMCX.L и OD7F.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор