Сравнение XMBR.L с CMX1.L
XMBR.L (Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C) and CMX1.L (iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc)) are both Latin America Equities funds - XMBR.L tracks the MSCI Brazil NR USD while CMX1.L tracks the MSCI Mexico Capped Index (Net Return Index). Both are passively managed. Over the past 10 years, XMBR.L returned 6.16%/yr vs 6.43%/yr for CMX1.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XMBR.L и CMX1.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMBR.L показывает доходность 12.22%, что значительно выше, чем у CMX1.L с доходностью 9.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMBR.L имеют среднегодовую доходность 6.16%, а акции CMX1.L немного впереди с 6.43%.
XMBR.L
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 7.74%
- С начала года
- 12.22%
- 1 год
- 34.03%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 6.16%
CMX1.L
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -5.49%
- 6 месяцев
- 2.79%
- С начала года
- 9.93%
- 1 год
- 31.34%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 6.43%
Сравнение доходности по годам XMBR.L и CMX1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMBR.L Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C | 12.22% | 38.26% | -28.61% | 25.42% | 25.85% | -17.12% | -21.96% | 20.39% | 4.70% | 12.88% |
CMX1.L iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc) | 9.93% | 46.33% | -26.86% | 30.17% | 10.63% | 20.72% | -3.47% | 6.36% | -8.97% | 2.96% |
Correlation
The correlation between XMBR.L and CMX1.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г. | 0.51 |
The correlation between XMBR.L and CMX1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMBR.L vs. CMX1.L — Ранг доходности на риск
XMBR.L
CMX1.L
Сравнение XMBR.L c CMX1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C (XMBR.L) и iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc) (CMX1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMBR.L | CMX1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.39 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 8.35 | -3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMBR.L и CMX1.L
Максимальная просадка XMBR.L за все время составила -84.29%, что меньше максимальной просадки CMX1.L в -98.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMBR.L и CMX1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMBR.L | CMX1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.29% | -98.52% | +14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.94% | -13.03% | -4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.25% | -35.93% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.25% | -35.93% | -4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.50% | -50.58% | -2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.35% | -6.38% | -35.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.95% | -15.85% | -42.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.85% | 3.74% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMBR.L и CMX1.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C (XMBR.L) составляет 4.47%, в то время как у iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc) (CMX1.L) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что XMBR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMX1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMBR.L | CMX1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 5.93% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.23% | 16.92% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 20.19% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.35% | 25.24% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 25.83% | +6.80% |
Сравнение комиссий XMBR.L и CMX1.L
И XMBR.L, и CMX1.L имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMBR.L и CMX1.L
Ни XMBR.L, ни CMX1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XMBR.L and CMX1.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMBR.L and CMX1.L have the same expense ratio: 0.65% per year.
XMBR.L tracks MSCI Brazil NR USD, while CMX1.L tracks MSCI Mexico Capped Index (Net Return Index). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.
Подберите оптимальное распределение для XMBR.L и CMX1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор