PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAW.L с XSTC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAW.L с XSTC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMAW.L (Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C) and XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XMAW.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while XSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMAW.L returned 12.36%/yr vs 24.21%/yr for XSTC.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XMAW.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for XSTC.L.

Доходность

Сравнение доходности XMAW.L и XSTC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMAW.L показывает доходность 11.58%, что значительно ниже, чем у XSTC.L с доходностью 23.32%.

XMAW.L

1 день
-0.13%
1 месяц
4.12%
С начала года
11.58%
6 месяцев
11.61%
1 год
30.18%
3 года*
18.30%
5 лет*
12.36%
10 лет*
13.42%

XSTC.L

1 день
-2.13%
1 месяц
12.50%
С начала года
23.32%
6 месяцев
21.32%
1 год
52.27%
3 года*
30.65%
5 лет*
24.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMAW.L и XSTC.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XMAW.L
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C		11.58%13.86%20.55%16.87%-10.40%20.70%12.24%21.60%-1.13%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		23.32%14.31%39.50%48.82%-22.54%33.47%41.54%43.20%3.21%

Correlation

The correlation between XMAW.L and XSTC.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.84

The correlation between XMAW.L and XSTC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMAW.L и XSTC.L

Секторы
XMAW.L
XSTC.L

Технологии

31.4%
99.6%

Финансовые услуги

17.2%
0.1%

Промышленность

10.2%
0.2%

Коммуникационные услуги

9.7%
0.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Энергетика

2.7%
0.1%

Недвижимость

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Технологии

XMAW.L
31.4%
XSTC.L
99.6%

Финансовые услуги

XMAW.L
17.2%
XSTC.L
0.1%

Промышленность

XMAW.L
10.2%
XSTC.L
0.2%

Коммуникационные услуги

XMAW.L
9.7%
XSTC.L
0.1%

Потребительский циклический сектор

XMAW.L
9.6%
XSTC.L

-

Здравоохранение

XMAW.L
8.7%
XSTC.L

-

Сырьевые материалы

XMAW.L
3.4%
XSTC.L

-

Потребительский защитный сектор

XMAW.L
3.3%
XSTC.L

-

Энергетика

XMAW.L
2.7%
XSTC.L
0.1%

Недвижимость

XMAW.L
1.9%
XSTC.L

-

Коммунальные услуги

XMAW.L
1.9%
XSTC.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XMAW.L:
XMAW.L с GGRA.LXMAW.L с VWRP.LXMAW.L с ISAC.LXMAW.L с VEVE.LXMAW.L с VWRL.LXMAW.L с URTHXMAW.L с ACWL.L
Часто сравнивают с XSTC.L:
XSTC.L с BRK-BXSTC.L с IITU.LXSTC.L с XDWT.LXSTC.L с VGTXSTC.L с FLXD.LXSTC.L с IJPH.LXSTC.L с BCHS.L

Доходность на риск

XMAW.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAW.L
Ранг доходности на риск XMAW.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAW.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAW.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAW.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAW.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAW.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XSTC.L
Ранг доходности на риск XSTC.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTC.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTC.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTC.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTC.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTC.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAW.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMAW.LXSTC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.70

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
3.45

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.44

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

3.04

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.61

7.79

+8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAW.L vs. XSTC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAW.L на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSTC.L равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAW.L и XSTC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMAW.LXSTC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.09

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.14

-0.28

Просадки

Сравнение просадок XMAW.L и XSTC.L

Максимальная просадка XMAW.L за все время составила -25.05%, что меньше максимальной просадки XSTC.L в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAW.L и XSTC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMAW.LXSTC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.05%

-29.30%

+4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-17.49%

+10.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-29.30%

+10.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-29.30%

+10.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-2.71%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-6.30%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

6.83%

-5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAW.L и XSTC.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) составляет 3.05%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что XMAW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMAW.LXSTC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

7.05%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

14.45%

-6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

19.63%

-8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

22.22%

-8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

22.43%

-7.83%

Сравнение комиссий XMAW.L и XSTC.L

XMAW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XSTC.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAW.L и XSTC.L

XMAW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XMAW.L
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.26%0.33%0.37%0.53%1.08%0.53%0.63%0.60%

Часто задаваемые вопросы

XMAW.L and XSTC.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XMAW.L.

XMAW.L is categorized as Global Equities, while XSTC.L is Technology Equities. XMAW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while XSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.25% for XMAW.L and 0.12% for XSTC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAW.L и XSTC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор